概统5 1节.pptVIP

F 分布的性质 例如 事实上 故 求 F?(n,m) ? ? 抽样分布的某些结论 (Ⅰ) 一个正态总体 与 相互独立 设总体 ,样本为( )， (2) (3) (1) ( II ) 两个正态总体 相互独立的简单随机样本. 令 设 与 分别是来 自正态总体 与 的 则 若 则 (4) 则 相互独立的简单随机样本. 设 与 分别是来 自正态总体 与 的 (5) 与 相互独立 (6) —— 对随机现象进行观测、试验， 以取得有代表性的观测值 —— 对已取得的观测值进行整理、 分析,作出推断、决策,从而 找出所研究的对象的规律性 数 理 统 计 的 分 类 描述统计学 推断统计学 第5章 数理统计的基本概念 参数估计 (第５章) 假设检验 (第６章) 回归分析 (第７章) 方差分析 (第７章) 推断 统计学 美国经济学家罗伯特 恩格尔 (Robert F. Engle 1942 ~) 英国经济学克莱夫 格兰杰 (Clive Granger 1934 ~) 共同获得 2003年诺贝尔经济学奖 20 世纪 80 年代两位获奖者 发明了新的统计方法来处理许多 经济时间数列中两个关键属性： 易 变 性 随时间变化的 非稳定性 恩格尔 研究方向主要是 利率、汇率和期权的金融计量分析 格兰杰 的研究涉及 统计和经济计量学 时间序列分析、预测、金融、人口统计学、方法论等领域. 提出谱分析回归等创新性统计方法 特别是 总体 —— 研究对象全体元素组成的集合 所研究的对象的某个(或某些)数量指标的全体,它是一个随机变量(或多维随机变量).记为X . X 的分布函数和数字特征称为总体的分布函数和数字特征. 总体和样本 § ５.1 基本概念 样本 —— 从总体中抽取的部分个体. 称 为总体 X 的一个容量为n的样本观测值,或称样本的一个实现. 用 表示, n 为样本容量. 样本空间 —— 样本所有可能取值的集合. 个体 —— 组成总体的每一个元素 即总体的每个数量指标,可看作随机 变量 X 的某个取值.用 表示. 若总体 X 的样本 满足: 一般,对有限总体,放回抽样所得到的样本为简单随机样本,但使用不方便,常用不放回抽样代替.而代替的条件是 (1) 与X 有相同的分布 (2) 相互独立 则称 为简单随机样本. 简单随机样本 N / n ? 10. 总体中个体总数 样本容量 设总体 X 的分布函数为F (x),则样本 若总体X 的d.f.为 f( x),则样本 的联合 d.f.为 的联合分布函数为 设 是取自总体X 的一个样本, 为一实值连续函数,且不含有未知参数, 则称随机变量 为统计量. 若 是一个样本值, 称 的一个样本值 为统计量 定义 统计量 例 是未知参数, 若 ? ,? 已知,则为统计量 是一样本, 是统计量, 其中 则 但 不是统计量. 常用的统计量 为样本均值 为样本方差 为样本标准差 设 是来自总体 X 的容量 为 n 的样本,称统计量 为样本的k 阶原点矩 为样本的k 阶中心矩 例如 注 样本方差 与样本二阶中心矩 的不同 故 推导 关系式 1） 推导 设 则 2） 确定统计量的分布 是数理统计的基本 问题之一 正态总体是最常见的总体, 下面介绍 的几个抽样分布均对正态总体而言. 抽样分布 (1) 正态分布 则 特别地, 则 若 i.i.d. ~ 若 ~ 例1 在总体 中,随机抽取一个容量 为36的样本,求样本均值 落在50.8到53.8 之间的概率. 解 故 例1 (2) 分布 ( n为自由度 ) 定义 设 相互独立, 且都服从标准正态分布N (0,1),则 n = 1 时,其密度函数为 n = 2 时,其密度函数为 为参数为1/2的指数分布. 一般 其中， 的密度函数为 自由度为 n 的 n=2 n = 3 n = 5 n = 10 n = 15 例如 ? 分布的性质 ?20.05(10) ? n = 10 (3) t 分布 (Student 分布) 定义 则称 T 服从自由度为 n 的t 分布. 其密度函数为 t 分布的图形(红色的是标准正态分布) n = 1