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我国国有控股银行与非控股银行效能比较研究 　　摘要:改革开放以后,我国商业银行一直处于一个快速发展的水平:有国家控股的四大行,也有非控股的中信银行、浦发银行等诸多商业银行。那么各方监管下的不同主体效能都是如何的呢?采用国际通用准则――CAMEL法,对我国国有控股银行和非控股银行的效能水平进行比较研究,目的在于得出二者谁的效能更高些以及产生这一结果的原因,并对这一现象与结果提出建议。? 　　关键词:银行效能;CAMEL法;资产收益率? 　　中图分类号:F83? 　　文献标识码:A? 　　文章编号:1672-3198(2010)13-0191-02? 　　 　　1 引言? 　　从1999年国家剥离了工、农、中、建四大国有控股银行的1.4万亿不良资产后,国有控股银行就开始了股份制改革的历程。如今,工、中、建三大行已经成功实现了股份制改革并成功上市。中国农业银行也于2009年股改成功,并预计2010年上市。那么脱胎换骨后的国有控股银行的效能究竟提升了多少,相比较与国家非控股银行来讲效能又是处于一个水平呢?本文将这两类银行的效能水平进行比较分析,对于我国银行业的发展有着重要的意义。? 　　2 理论研究? 　　2.1 研究银行效能的指标体系? 　　由于本文下面将采用CAMEL法中的指标体系对各商业银行的经营状况进行全面评估,所以依据该法中所要比较的指标,我们在这里将指标体系具体设定为银行资本充足率、问题贷款的比率、银行资产收益率、以及银行流动性比率、贷存款比率等。? 　　2.2 明确比较的对象? 　　文中所指的国有控股银行专指国家股在其中达到绝对控股比例的工、农、中、建四大国有商业银行。非控股银行专指我国除四大国有商业银行外的股份制银行、城市商业银行与外资商业银行的总称。由于数据来源的非全面性以及为了提高最后结果的说服力,在非控股银行的分析中我们主要选择一些综合性银行的数据,具体包括交通银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、招商银行。? 　　3 CAMEL指标体系分析? 　　3.1 国有控股银行中国工商银行2.6级,中国建设银行2.2级,中国银行1.6级,中国农业银行3级,交通银行1.6级,中信银行1级,浦发银行2级,兴业银行1.4级,民生银行1.8级,招商银行1.6级。? 　　对比之下我们发现国有控股银行的评级结果整体上要低于非控股银行的总体水平,但是针对不同的方面又是各有差异。? 　　4 分析二者产生差别的原因? 　　4.1 问题贷款所占的比重分析? 　　一家银行的资产质量是监管部门衡量银行总体经营状况最重要的依据。根据表一和表二中的数据我们可以看出工、农、中、建的问题资产所占的比率要明显高于后面的非控股商业银行。这也是造成最终国有控股银行的效能低于非控股银行的最关键的一项。国有控股银行的问题贷款数额巨大是由来已久的问题,原因很多:首先,国有银行的贷款对象一般是国有企业,国有企业本身的低效运行机制就决定了国有控股银行贷出资金的回收风险性。即使是改制后的国有企业,服务主体大多是垄断行业,竞争风险较小,经营效率较低,从而还贷能力也很差。而且,2003年改制之前国有商业银行还不是真正意义上的企业,它通常兼有政策性的作用,即首先要为社会利益服务。其次,虽然1999年国家为四大行剥离了1.4万亿不良资产且如今的工、农、中、商都已经成功改组成了股份制商业银行,但要想让人们和管理者真正从思想上改变还是存在着一个时滞。一旦不良资产大规模形成,缺乏成本约束的核销剥离、财政“埋单”势所难免,其结果必然增加金融道德风险,反过来鼓励寻租行为。如此循环,国有商业银行的不良贷款噩梦难有终结。? 　　4.2 贷存款比率分析? 　　工、农、中、建的贷存款比率要低于后面的几个非控股商业银行。贷存款比率是商业银行资产配置的主要指标,同时也反映出了银行资金的流动性水平。国有控股商业银行的贷存比大多在55%左右的水平,比着中央人们银行对于商业银行的资产负债比例管理上限70%低了15个百分点。相比之下,这六个国家非控股银行中的贷存款比率就很合适。国有控股银行的这种超存现象产生了很多不利影响:对可持续发展不利,使资金使用率下降,同时降低了银行资金的流动性和效能。? 　　4.3 资产收益率分析? 　　国家非控股银行的整体资产收益比率平均保持在1.3的水平,整体上要高于国有控股银行。国有控股银行的资产收益率相对较低可以从两个方面找出原因:约束与激励机制。国有控股银行在约束与激励机制方面存在明显缺陷。(1)银行自主权的差异,决定着银行行为的差异。国有控股的银行最大股东是国家,这就使得占有较小份额的小股东们以及职工们的自主性受到一定的限制。? 　　(2)国家非控股银行中的激励机制与约束机制都要比国有银行有份量起到更大的效果;其次,规模经济与不经济。国有控股银行作为一个企业整体