第七讲分散滞后模型跟自回归.pptVIP

存在的问题: 回归结果显示：回归方程的可决系数不高，DW值也偏低， 存在正自相关，表明除了货币供应量外，还有其他因素影 响物价变化；同时，过多的滞后变量也可能引起多重共线 性问题。 但是如果我们分析的重点只是货币供应量变化对物价 影响的滞后性，上述结果已能说明某些问题。 5、用自回归模型代替分布滞后模型 估计如下自回归模型 此dw不能用于判断 自相关，为什么？ 注意: 这里未用工具变量法 估计模型，估计结果 可能是有偏的. 检验自回归模型的自相关性 用h统计量检验自回归模型的自相关 估计 对于 取 由于 ，则拒绝原假设 　　　　　，说明虽然这里dw=1.665627，所建立的 自回归模型还存在一阶自相关. 但是，由于自回归模型中dw统计量总是趋近于2，用dw 估计　可能并不可靠，可再用其他方法估计　.　 若直接用残差e 估计　　，作回归: 则 代入 取 由于 ，则拒绝原假设 ，说明所建立的自回归模型不存在一阶自相关. 用工具变量估计自回归模型 工具变量选择：由前面分析m2z滞后13期对tbzs影响最大，选择