eviews分散滞后模型跟自回归模型.pptVIP

第六章 滞后变量模型 科克分布滞后模型 科克模型： 在估计的过程中存在以下问题： （1）由于作为解释变量 ，因此模型中包含随机解释变量； （2）即使原模型中的 不存在序列相关，然而 是序列相关的； （3）解释变量 和误差项 存在序列相关。 因此，使用OLS估计将导致估计量不仅是有偏的而且非一致的。可以采用工具变量法来估计，有学者建议用 作为 的工具变量。 例1 table8-1.wf1工作文件中，给出的是1978-2006年北京市城镇家庭平均每人全年消费性支出（PPCE，单位元）和城镇家庭平均每人可支配收入（PPDI，单位元）。由于人们消费习惯等原因，使得收入对消费支出的影响存在时间滞后，因此建立消费函数的分布滞后模型。 本实验打算建立如下模型： 这里以 做为滞后解释变量 的工具变量。 虽然工具变量法可以消除科克模型中解释变量的随机性以及解释变量与误差项之间的序列相关等问题，但由于引入的工具变量是 ，其与 存在高度相关性，因此模型估计存在多重共线性问题。这样，虽然工具变量方法给出了方程的一致性估计，但是这些估计量很可能是低效的。 有限分布滞后模型 一般模型为： 对于滞后长度的确定，可以根据实际经济问题的需要和经验进行判定，也可以利用一些判定方法和准则，如赤