第十三讲(协方差、相关系数与矩的概念).pptVIP

* * 练习十一 参考答案 二、 三、 一、 41 60 四、 问题 对于二维随机变量(X ,Y ): 已知联合分布 边缘分布 这说明对于二维随机变量，除了每个 随机变量各自的概率特性以外，相互之间 可能还有某种联系. 问题是用一个什么样 的数去反映这种联系. 数 反映了随机变量X ,Y 之间的某种关系 协方差、相关系数和矩 第十三讲 一、协方差的定义与性质 1、定义 称 为X ,Y 的协方差. 记为 1） 若 ( X ,Y ) 为离散型r.v.，则 2） 若 ( X ,Y ) 为连续型r.v.，则 2、协方差的简单性质 1） 2） 3） Cov(X,Y)=E(XY) -E(X)E(Y) 可见，若X与Y独立， Cov(X,Y)= 0 . 3. 计算协方差的一个简单公式 由协方差的定义及期望的性质，可得 Cov(X,Y)=E{[ X-E(X)][Y-E(Y) ]} =E(XY)-E(X)E(Y)-E(Y)E(X)+E(X)E