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3.4。随机变量的自力性
§3.4 相互独立的随机变量 上页 下页 铃 结束 返回 首页 上页 下页 铃 结束 返回 首页 定义 设F(x,y)及FX(x),FY(y)分别是二维随机变量(X,Y)的分布函数及边缘分布函数,若对于 所有x,y有 F(x,y)= FX(x)FY(y) (1) 则称随机变量X和Y是相互独立的。 说明:1)当(X,Y)是离散型随机变量时,由(1)可推得: X,Y的相互独立的充要条件时:对于(X,Y)的所有可能取值(xi,yi),有: (2) 2)当(X,Y)是连续型随机变量时,容易证明:X,Y的相互独立的充要条件是:等式 f(x,y)=fX(x)fY(y) (3)几乎处处独立。 例1 考察第一节例1,例3(第二节例3),第二节例5中X与Y是否相互独立。 解 在例1中, 由于0=P{X=2,Y=2} ≠P{X=2}P{Y=2}=4/81 故X与Y不相互独立 在例3中, 由于4e-2(x+y)=f(x,y) = (2e-2x)(2e-2y)=fX(x)fY(y) 故X与Y相互独立 在例5中, 故X与Y不相互独立 例2 设随机变量相互独立,下表列出了二维随机变量联合分布律及关于的边缘分布律中的部分数值,试求出空白处的数值 例3 一负责人到达办公室的时间均匀分布在8~12时,他的秘书到达办公室的时间均匀分布在7~9时,设他们两人到达的时间相互独立,求他们到达办公室的时间相差不超过5分钟 (1/12)的概率 解设X是负责人到达办公室的时间 设Y是秘书到达办公室的时间 则 O 8 12 7 9 x y 例3 一负责人到达办公室的时间均匀分布在8~12时,他的秘书到达办公室的时间均匀分布在7~9时,设他们两人到达的时间相互独立,求他们到达办公室的时间相差不超过5分钟 (1/12)的概率 解 则 由题意知,所求即为X,Y落入右图中阴影部分的概率. 由X,Y的相互独立性知 f(x,y) O 8 12 7 9 x y 解 f(x,y) 8x12,7y9 O 8 12 7 9 x y 例4 若随机向量(X,Y)服从二维正态分布(参数为μ1,μ2,σ1,σ2,ρ),则X与Y相互独立的充分必要条件是ρ=0 证:(充分性)设(X,Y)~N(μ1,μ2,σ12,σ22,ρ) 则 当ρ=0时, f(x,y) ∴X与Y是相互独立的 (必要性)设X,Y相互独立,则 例4 若随机向量(X,Y)服从二维正态分布(参数为μ1,μ2,σ1,σ2,ρ),则X与Y相互独立的充分必要条件是ρ=0 它与f(x,y) 都是(X,Y)的联合密度,且都是连续函数,故应该处处相等。 特别地,应有 从而ρ=0。
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