个人信用评分模型及其应用-说明报告.pdfVIP

第一章　　　　个人信用评分的基本概念 第一节　　个人信用评分 的概念 个人信用评分是预测贷款 申请人或现有借款人违约可能性 的一 种统计方法（ ，它利用贷款人的历史数据和统计方法 及其他定量方法对贷款 申请人 的不 同特征 、对 申请人拖欠和违约行 为 的影 响进行分析 。个人信用评分对不 同的申请人产生不 同的 “分 数 ”，商业银行可 以利用这一分数对贷款 申请人或借款人 的违约风 险进行排序 。为了建立信用评分模型或者 “评分卡（ ，开 发 人员对 以前 的贷款者 的表现进行分析 ，确定贷款者 的哪些特征对于 预测贷款人 的行为表现是有效 的。一个设计得好 的信用评分模型使 得那些表现好 的客户得到高分数 的比重较高，而使得那些表现不好 的客户得到低分数 的比重较高。当然，任何模型都不是完美的，一些 表现不好 的客户所得 的分数可能 比表现好 的客户 的分数高 。表 列出了信用评分卡的一个例子。 从个人信用评分 的 目的来看 ，信用评分可 以划分为 “申请人评 分 ”和“行 为评 分 ” 。这种划分实 际上与授信机构 的信 贷决策相对应 。在发放消费信贷时，授信机构面临两种决策：一是对 一个新 的申请人是否发放贷款 ；二是对现有客户 的账户进行管理， 如：是否增加其信用额度 ？对现有的拖欠账户如何制定催收策略，等 等 。“申请人评分 ”可 以作 为前者 的决策工 具之一 ，而“行 为评分 ”则 表 一个假设的信用评分卡 注 ：表 中各项的分数是假设的，并不具有实际意义 。转引 自 可用于对后者的决策。 从建立评分模型所使用 的数据来源看 ，信用评分大致包括两类 ：一类 是“通用 化评 分 ” ，另 一 类 是“定 制化评分 ” 。前者是指利用征信局的数据 （主要是借 款人过去的信用表现 ）建立 的评分系统，它 的开发与使用并不是针 对某个单一 的信用产 品；后者是针对某个信用产 品开发 的信用评分 模型 ，其建模使用 的数据信息既包括征信局 的数据 ，也包括借款人 的个人信息 （这些信息大部分来 自信用 申请人填写的申请表 ），还包 括与该信用产品有关的某些特征变量 。 建立个人信用评分模型所 需要 的贷款人 的信息可 以从银行 的贷 款 申请人及征信局得到。申请人的月收入、未偿债务、金融资产、申 请人从事 同一工作 的时间、 申请人是否有过拖欠或违约行为 、 申请 人是 自有住房还是租赁住房 、 申请人所拥有 的银行账户类型等都是 与贷款偿还表现有关 的潜在 因素 ，并且这些 因素都有可能 出现在最 终所建立 的评分卡 中。在进行个人信用评分时，利用 回归分析等方 法确定这些 因素的何种组合 以及各因素取多大的权重可 以最好地预 测借款人的拖欠或违约行为。 在大多数 的信用评分系统中，客户 的得分较高表示该客户 的风 险较低 ，贷款机构基于它所能承受的风险设置一个临界值 ，得分在 这一临界值之上 的客户 的贷款 申请被接受 ，得分低于这一临界值 的 客户的贷款 申请被拒绝。当然，在作出最终信贷决策之前，许多贷款 机构对于得分在临界值附近 的客户会进行更详细的考察 。 利用信用评分进行信贷决策时具有 以下几方面 的优点： 第一，节省信贷审批时间，提高审批效率。据美国商业银行理事 会 （ 的一项研 究显示 ，利用传统信贷审批方 法对一个 小企业 的贷款 申请 审批所花 费 的时 间在 个 小 时至两 个星期之 间，而利用信用评分方法时，所花费的时间可缩短到 个 小时之 内。 第二，减少贷款 审批过程 中的主观性 。在传统的贷款 审批过程 中，不同的贷款审批人员对于申请人有不同的判断标准，贷款审批人 对 申请人 的判 断很大程度