共分散covariance相关系数correlationcoefficient.PPT

* * * * 土木計画学 第８回（１１月３０日） 計画における予測１ 担当：榊原　弘之 土木計画における循環的なプロセス 問題の明確化 調査 予測 代替案の設計 解釈と評価 OK？ 意思決定 Decision Making NO! YES! ?回帰分析について説明する． １．回帰分析 ２．重回帰分析 ３．最小2乗法 本日の内容 共分散 (covariance) 相関係数 (correlation coefficient) 複数の調査項目間の相関の有無の検討 x,yの標準偏差 x y x y 回帰分析(regression analysis) x,yの組のデータから， x,yの線形の（直線の）関係式を 導く． xが1種類の場合：単回帰， xが2種類以上の場合：重回帰 想定：あるxiに対し，yiは平均値ηiを中心に正規分布する． x y 切片 と傾き（回帰係数） が母数 母数の推定値 の下でのyの推定値と yの実現値との差：残差(residual) 最小2乗法(method of least squares) 残差2乗和 が最小となるような を求める． で偏微分して0になるようにする（点推定と同じ）． より， ① ② ①の両辺をn（標本数）で割ると 回帰直線は必ず を通る を②に代入すると 偏差平方和 偏差積和 ここで このとき，最小化された残差2乗和は 回帰分析結果はどんなデータからも得られる． 結果が意味あるものか否かが問題となる． 検定の必要性 I：分散分析 II：回帰係数の検定 I：分散分析 残差2乗和 回帰平方和 残差2乗和の割合が小さいほど良い 寄与率 回帰直線が，相関関係をどの程度説明できているか 相関係数の2乗に一致 分散比 分散分析 帰無仮説：回帰直線はyの推定の役に立たない はF分布F(1,n-2) に従う 有意水準αのとき， であれば帰無仮説棄却（回帰直線は意味がある） II：回帰係数の検定 １．帰無仮説 （yは実はxと関係ないのではないか） 母数が のとき， は標準正規分布 N(0,1)に従う． 通常σがわからない x y は自由度（n-2）のt分布に従う． 帰無仮説 であるから， の絶対値が を上回っているか否か検定する． （上回っていれば棄却） 回帰係数の検定 ２．帰無仮説 は自由度（n-2）のt分布に従う． の絶対値が を上回っているか否か検定する． （上回っていれば棄却） * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *