人寿风险管理需求分析.docVIP

PAGE II 人寿风险管理系统解决方案 人寿风险管理系统解决方案 目 录 TOC \o 1-3 1. 前言 PAGEREF _To\h 1 2. 保险投资资金运作主要内容 PAGEREF _To\h 1 2.1 内容架构 PAGEREF _To\h 2 2.2 内容描述 PAGEREF _To\h 3 2.1.1 投资政策的制定 PAGEREF _To\h 3 2.2.2 资产分配 PAGEREF _To\h 3 2.2.3 投资组合管理 PAGEREF _To\h 3 2.2.4 证券选择 PAGEREF _To\h 4 3. 保险资金投资运作中存在的主要风险 PAGEREF _To\h 5 3.1 风险组成架构 PAGEREF _To\h 5 3.2 风险内容描述 PAGEREF _To\h 5 4. 风险监控及绩效考核系统总体目标 PAGEREF _To\h 6 5. 风险监控测量系统总体架构 PAGEREF _To\h 7 5.1 投资风险监控构架 PAGEREF _To\h 8 5.2 投资风险监控功能模块： PAGEREF _To\h 8 5.2 投资风险监控功能模块： PAGEREF _To\h 9 5.2.1. 投资明细监控 PAGEREF _To\h 9 5.2.2. 即时风险测量 PAGEREF _To\h 9 5.2.3. 即时风险提示 PAGEREF _To\h 10 5.2.4 总体风险控制 PAGEREF _To\h 10 6. 资绩效评估 PAGEREF _To\h 14 6.1 功能介绍： PAGEREF _To\h 14 6.2 投资绩效评估构架 PAGEREF _To\h 14 6.3 投资绩效评估功能模块： PAGEREF _To\h 15 7.附：投资统计功能 PAGEREF _To\h 16 7.1 投资统计分析 PAGEREF _To\h 16 7.1.1. 功能介绍 PAGEREF _To\h 16 7.1.2 投资统计分析构架 PAGEREF _To\h 16 8总结 PAGEREF _To\h 17 PAGE 18 前言 承保业务和保险资金的投资运作是支撑保险企业的两大“支柱”，随着保险业的不断发展，保险资金的投资收益正日益成为保险企业总利润的主要来源，在我国，有数据显示，保险资金的投资收益对公司总利润的贡献度越来越大，保险资金的运作管理在保险企业经营管理中的重要性日益凸显，而投资运作中的风险管理对于保险公司的偿付能力乃至长远发展则有着十分重要的影响。 　　保险公司是专门经营风险的企业，自成立之日起，风险管理便是其经营管理中的重要组成部分。保险资金运作中的风险管理，既有一般投资运作中风险管理的共性，也有其不同一般之处，这种差异性主要源自于保险资金的特殊性及保险资金运作的特有规律，基于对这种特殊性及特有规律的深刻认识而设计的风险管理措施是确保保险资金投资安全、收益、保险公司永续经营的保证。 保险投资资金运作主要内容 由于保险资金的负债特性，保险资金的投资以负债特性为出发点进行运作，保险资金的投资运作必须充分考虑不同保险产品的特点及相应保险资金的支付方式、未来变化趋势，资产负债匹配是保险资金投资管理的核心。保险资金投资运作主要内容包括：投资政策的制定、资产分配、投资组合管理、资产选择  2.1 保险资金运作内容架构 投资政策制定资产分配 投资政策制定 资产分配 投资组合管理 证券选择 公司承受风险的能力/投资最大风险限额 宏观经济政策评估/对公司投资资产的影响 战略性资产分配/资产负债平均期限最大允许差距 本期投资主要思路/重大投资问题 战略性资产分配 战术性资产分配 （1）尽可能使未来投资获得的现金流与不同保单所可能需要的赔付、满期支付的资金量、和期限相匹配。例如：产险保单存续期一