我国商业银行个人住房抵押贷款的提前还款风险分析-risk analysis on prepayment of personal housing mortgage loans in commercial banks in china.docxVIP

南京财经大学硕士学位论文 南京财经大学硕士学位论文 PAGE PAGE 2 分贷款的行为，在法律性质上是一种违约行为，属于市场风险1。近年来，随着 个人住房抵押贷款业务发展时间的进行，加上央行从 2004 年 10 月开始加息，2007 年的 6 次加息，贷款基准利率提高到 7.47%，房贷利率达到 7.83%，随着房贷利 率的上调，消费者的贷款成本提高，部分消费者选择了提前还款，再加上今年年 初以来，股票和基金收益缩水，很多人都已经意识到有闲钱拿去提前还贷比拿去 投资更划算。比如从 2008 年 5 月 7 日网易新闻网的一篇名为“受六次加息影响, 深圳房贷者提前还款猛增”的文章得知招商银行广州分行 2008 年第一季度房贷 新增量为 7 亿元，但提前还款就抵消掉 5 亿元，对于房屋贷款客户较多的四大国 有银行，虽然各家银行都不愿意透露具体数字，但谁也没否认受到提前还贷潮的 影响，一家银行私下表示，提前还贷严重肯定不止存在于招商银行一家，受去年 6 次加息影响，2008 年 1 月之后房屋贷款成本大增，很多客户都选择了提前还款， 遭遇提前还贷大潮几乎是不可避免的。提前还款的大量出现，一方面对商业银行 个人住房贷款业务发展构成重大影响，直接造成部分商业银行个人住房贷款的余 额出现负增长；另一方面，商业银行在提前还款过程中投入大量的管理成本和服 务成本没有对应的回报，直接影响到贷款的收益。我国商业银行已经意识到提前 还款行为对贷款的收益性、流动性和利率期限匹配等方面构成重大的威胁和影 响，为了补偿借款人的提前还款行为给商业银行造成的风险，近年来各商业银行 都或多或少对提前还款行为出台一系列措施进行限制和控制(见表 1.1)。 与国外明确的防范意识与防范机制相比，我国商业银行关于提前还款风险的 法规内容和防范操作上存在滞后，面对提前还款大潮有些措手不及。国外银行为 了缓解提前还款带来的多方面压力，往往根据各地的实际情况采取了收取提前还 款罚金的措施，然而提前还款罚金的收取在大部分国家都没有统一标准，完全是 根据银行所处的市场环境、政治环境进行主观决定，因此其效果也截然不同。当 前国内多家银行虽然也采取了相应的罚金措施，但其实施效果并不尽人意，而且 招来了大量的社会舆论和贷款客户流失的压力2。因此银行不能把缓解自身压力 的手段完全寄托于罚金的收取，而是应该通过建立相关的预测模型进行量化评估 提前还款率，从而准确的预测各个时期的现金流状况。正是针对目前日益突出的 提前还款问题，本学位论文将商业银行个人住房贷款提前还款风险进行系统研 究，力求揭示影响个人提前还款行为的各种因素，并为商业银行在个人房屋贷款 提前还款问题上提出较为系统的解决方案，促进我国个人房屋贷款业务的健康发 展。 1 国外研究表明，住房抵押贷款业务面临的主要风险是违约风险和提前还款风险，其中违约 风险属于市场风险和信用风险，而提前还款风险属于市场风险。 2 谢东海，吴梅，熊欣．住房抵押贷款提前还贷违约金的国际比较［J］．国际金融研究，2003， (06):37-41. 表 1.1 上海各大银行提前还贷规定一览 银行名称 提前还款规定 中国银行 要求提前 30 个工作日书面申请，不满一年提前还贷的违约 金是提前还款总金额的 1 个月利息，一年期满后，提前还款暂不 收取违约金，提前还款额下限是正常每月还款额的 6 倍 工商银行 要求贷款者提前 30 个工作日书面申请银行，提前还款额下 限为正常每月还款额的 6 倍 农业银行 要求提前 7 个工作日书面申请，并且在贷款发放满一年后才 可提出申请，提前还款额下限为正常每月还款额的 6 倍 建设银行 借款人提前 10 至 15 个工作日向银行提出提前还款书面申 请，提前清偿全部贷款的，经贷款行同意，根据合同约定期限的 利率和贷款余额按照实际占用天数计收息 交通银行 提前还款额度不得少于 6 个月的还款金额 民生银行 从发放个人贷款第二个还款月起借款人可以书面提出提前 还款申请 上海银行 一般要求在还款期内已归还满 6 个月，借款人即可申请提前 还款，不收取违约金，需提前 30 天申请；如不满 6 个月，银行 将按提前归还本金的 4%收取违约金(不超过提前归还本金到期 应支付的利息总额) 招商银行 要求提前书面申请，不满一年提前还贷的违约金是提前还款 总金额的 3 个月利息，一年期满后，提前还款不收取违约金 深圳发展银行 还款不满一年提前还贷一般不受理，还款满一年后提前还款 需提前 2-3 天联系贷款行预约，不收取违约金 资料来源：根据焦点上海房产网整理 1.2 研究目的和意义 西方学者研究个人住房抵押贷款提前还款风险有两个主要目的：一是了解个 人住房抵押贷款提前清偿的原因；二是从事房屋抵押贷款证券化的评价工作。本 论