相關按揭組合的主要特點.DOCVIP

PAGE 1 附件甲 香港按揭證券有限公司 Bauhinia MBS Limited 根據30億美元按揭證券化計劃發行 10億港元按揭證券 條款及條件概要 發行機構 : Bauhinia MBS Limited 發行系列 : 2005-1系列 發行類別 : 有擔保定息及浮息按揭證券 抵押品 : 香港按揭證券公司從香港房屋委員會購買以 若干住宅物業第一法定抵押所抵押的按揭貸款 (「按揭貸款」) 按揭的賣方及總供款管理人 : 香港按揭證券有限公司(「按揭證券公司」) 發行金額 : 總共10億港元，分爲： A-1組別債券 4億港元 A-2組別債券 6億港元 發行價 : 按面值(100.00%) 利率 : A-1組別債券 4.73厘，每季派息一次 A-2組別債券 年利率爲一個月香港銀行同業拆息加0.18厘，每月派息一次 債券評級 穆迪: 標準普爾: Aa3 AA- 擔保人 : 香港按揭證券有限公司 擔保人的本地貨幣信貸評級 : 穆迪： 標準普爾： Aa3 AA- 擔保 : A-1組別及A-2組別的債券將由擔保人（按揭證券公司）擔保，於合約到期時支付按揭證券的利息及本金。 債券級別 : A-1組別及A-2組別的債券於支付利息及本金方面享有同等權益。 本金 : A-1組別的債券持有人將於2008年12月6日獲償還本金額。按揭貸款的任何額外本金還款將用於向A-2組別債券的持有人還款。 發行日期 : 2005年11月17日 法定到期日 : A-1組別債券： 2008年12月6日 A-2組別債券： 2014年4月6日，除非事先已全數贖回。 發行機構的贖回權 : 倘於任何一個月的按揭證券付款日，發生下列事件(以較早發生者為凖)： 未還款按揭組合結餘為發行時按揭組合貸款金額10%或以下，或 發行日期的第七週年， 發行機構可選擇全數贖回未贖回的A-2 組別債券。 年期 : A-1組別債券的年期爲3年 A-2組別債券的估計加權平均年期爲5年，已考慮按揭每月如期還款、按揭全數及／或部分非如期提早還款，以及發行機構贖回權。 安排行、牽頭經辦行及入賬行 : 滙豐 A-1組別債券的 副牽頭經辦行 : 中國銀行（香港）有限公司 交通銀行股份有限公司香港分行 德國中央合作銀行香港分行 A-2組別債券的 副牽頭經辦行 中國銀行（香港）有限公司 交通銀行股份有限公司香港分行 德國中央合作銀行香港分行 A-2組別債券的 副經辦行 : 荷蘭銀行 澳洲銀行香港分行 市場莊家 : 滙豐 債券及抵押品受托人 : DB Trustees(Hong Kong) Limited 付款代理 : 德意志銀行香港分行 結算／交收 : 債務工具中央結算系統 附件乙 香港按揭證券有限公司 Bauhinia MBS Limited 根據30億美元按揭證券化計劃發行 10億港元按揭證券 架構 香港房屋委員會 香港房屋委員會 按揭的批核人 售予按揭證券公司 香港按揭證券有限公司 香港按揭證券有限公司 按揭證券公司（按揭的賣方） 售予發行人 Bauhinia MBS Limited Bauhinia MBS Limited 發行人向機構投資者發行 各系列的按揭證券 4億港元A-1組別利率：4.73 厘6 4億港元 A-1組別 利率：4.73 厘 6億港元 A-2組別 利率：年利率爲一個月香港銀行同業拆息加0.18厘 按揭證券公司 按揭證券公司（擔保人） 為按揭證券本金及利息作擔保 10億港元2005-1系列按揭證券 PAGE PAGE 1 附件丙 香港按揭證券有限公司 Bauhinia MBS Limited 根據30億美元按揭證券化計劃發行 10億港元按揭證券 相關按揭組合的主要特點 按揭組合資料 按揭宗數 2,316 未償還本金餘額總數 1,000,119,768港元 未償還本金餘額平均數 431,831港元 最高未償還本金餘額 538,634港元 最低未償還本金餘額 39,720港元 最長剩餘年期(月) 100 最短剩餘年期(月) 77 原定年期的加權平均數(月) 158 剩餘年期的加權平均數(月) 92