柜台买卖衍生性商品流通在外余额媒体资料格式.DOCVIP

證券商承作衍生性商品餘額媒體資料格式 一、傳輸欄位：日期、申報券商代號、單號、信用評等、資本淨值、風險約當金額、商品代碼、契約剩餘年期、債券代號、選擇權別、買賣別、契約流通在外餘額 （券商每日4點以前傳輸至本中心） 欄位 1-7 8-11 12-16 17-18 19-26 27-34 35-36 37-38 39-45 46 47 48-55 內容 日期 申報券商代號 單號 信用評等 合格自有資本 風險約當金額 商品代碼 契約剩餘年期 債券代號 選擇權別 買賣別 流通在外餘額(萬元) 　 　 　 a1：FRA 1：1年期 留空 留空 留空 　 a2：IRS 2：2年期 留空 留空 留空 　 a3：IRO 3：3年期 留空 留空 留空 　 　 4：4年期 留空 留空 留空 　 　 5：5年期 留空 留空 留空 　 　 6：6年期 留空 留空 留空 　 　 7：7年期 留空 留空 留空 　 10：10年期 留空 留空 留空 　 99：其他 留空 留空 留空 　 b1：bond forward 留空 A93104 留空 1：買入 　 2：賣出 　 b2：bond option 留空 A93104 1：買權 1：買入 　 2：賣權 2：賣出 　 c1：ELN 留空 留空 留空 留空 　 c2：PGN 留空 留空 留空 留空 　 c3：CLN 留空 留空 留空 留空 　 d1：ASW 留空 留空 留空 留空 　 d2：ASO 留空 留空 留空 留空 　 d3：CDS 留空 留空 留空 留空 　 d4：CDP 留空 留空 留空 留空 d5：TRS 留空 留空 留空 留空 欄位 56-60 60-61 內容 對應申報序號 異動別 00000 A  二、欄位輸入說明 欄 位 格 式 型態 附 註 日 期 年 9(3) 三位數字 民國年 月 9(2) 二位數字 日 9(2) 二位數字 申報券商代號 X(4) 四位文數字 總公司均以自營部代號表示 (EX. 980T:元大證券) 單號 X(5) 五位文數字 第一碼C，後四碼由0001 開始依序編號，每日傳輸由0001號開始重編 信用評等 9(2) 二位數字 請參見信用評等代碼表 合格自有資本 9(8) 八位數字 以新台幣萬元為單位，請參見後合格自有資本說明 風險約當金額 9(8) 八位數字 以新台幣萬元為單位，請參見後風險約當金額說明 商品代碼 X(2) 二位文數字 請參見後商品代號 契約剩餘年限 9(2) 二位數字 1? 1年期 2?2年期 3?3年期 4? 4年期 5?5年期 6?6年期 7? 7年期 10?10年期 99?其他 契約剩餘年限低於1年者，請輸入1 契約剩餘年限低於2年高於1年者，請輸入2，以此類推（EX. 契約剩餘年限為8.5年輸入10，契約剩餘年限大於10年者輸入99） 債券代號 X(7) 七位文數字 前六碼以債券代號表示 (EX.A93101)，第七碼空白 選擇權別 X(1) 一位文數字 1? 買權 2?賣權 買賣別 X(1) 一位文數字 1? 買入 2?賣出 流通在外餘額 9(8) 八位數字 以新台幣萬元為單位 對應申報序號 9(5) 五位數字 一律補’0’（系統使用） 異動別 X(1) 一位文數字 一律補’A’（系統使用） 註：1.格式型態為9者，一律右靠左補0。 2.格式型態為X者，一律左靠右補空白。  信用評等代碼表： 資料傳輸 中華信評(SP)* 穆迪** 惠譽*** 1 AAA+ Aaa1 AAA+ 2 AAA Aaa2 AAA 3 AAA- Aaa3 AAA- 4 AA+ Aa1 AA+ 5 AA Aa2 AA 6 AA- Aa3 AA- 7 A+ A+ A+ 8 A A A 9 A- A- A- 10 BBB+ Baa1 BBB+ 11 BBB Baa2 BBB 12 BBB- Baa3 BBB- 13 BB+ Ba1 BB+ 14 BB Ba2 BB 15 BB- Ba3 BB- 16 BB-以下 Ba3以下 BB-以下 註：*：包含中華信評及SP國際評等 **：包含穆迪台灣評等及國際評等 ***：包含惠譽台灣分公司評等及國際評等 合格自有資本說明： 請以最近月自有資本適足申報資料中合格自有資本金額進行申報，每月申報上月自有資本適足率時請同步更新資料。 風險約當金額說明： 請以最近一週證券商營業處所經營衍生性金融商品額度控管檢查表，經風險管理主管覆核之市場風險約當金額合計數進行申報，每週於當週第三營業日前更新最新資料。 商品代碼： （2位數） X(2) a1：遠期利率（FRA） a2：利率交換（IRS） a3：利率選擇權（IRO）