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ModelRisk 3 0的一个示例模型 ModelRisk 3.0您的第一个模型 ModelRisk入门指导 ModelRisk是一个由Vose Software BVBA公司设计的用于风险分析的Excel插件应用程序。本文档的是以风险分析新手为目标，介绍了构建蒙特卡洛模拟(Monte Carlo simulation)模型的一些基础内容，方便入门。 我们将以下面的建房成本的电子表格模型开始。完成的模型可以从这里下载 C列包含对于每个项目的元素的可能成本的最佳猜测，单元格C136,000是汇总。 然而，这只是费用的最好猜测，实际费用可能更高或比这少。例如，您可能已经同意土地的订购，因此价格是已知的，但是打地基的费用可能低10%或高25%。我们能够创建额外的列对来显示百分比范围。 添加分布 在另外的列里，通过点击Select Distribution(选择分布)按钮，我们将添加可以在值域附近生成随机数的ModelRisk函数，其中最可能值为100%。 将会打开一个对话框，我们可以在大量的分布范围内选择。既然这样Subjective组的分布最合适，因为这些都是主观估计。 最通常的选择是PERT或三角(Triangle)分布，因为他们由最小，众数(最可能值)和最大值定义-这些是我们在模型中都有的信息。我们可以通过按住CTRL来选择这两个分布，然后点击OK. ModelRisk将把这两个分布画在一起。我们可以链接每个分布的参数值到Excel中的单元格。 我们可以说三角分布(Triangle)更好的反应了您的观点，因为它对于值域右侧提供了更多的可能性。选择Triangle(通过点击它的名称，将会以粉红色高亮显示)，然后点击来把三角分布添加到适当的模型单元格中。这里有几个选项： Distribution是最常用的，将在Excel中插入一个函数，并将从这个分布中随机产生一个值。单元格F4(选择的位置)现在显示VoseTriangle分布，最小，众数和最大值分别为90%(D4)，100%，125%(E4). 定义输入 我们可以通过点击Output/Input按钮来把这个单元格命名为输入分布。 将出现下列对话框： 我们选择单元格B4为Name字段，选择Input，然后点击OK现在单元格公式现在变成为包含VoseInput的函数。这个函数不会改变计算，但对后面要讨论的部分有用。 我们现在可以复制这个公式到其它单元格中： 接下来，我们将写一个新的公式来计算带有这些随机变异的整体项目费用。我们将使用Excel的SUMPRODUCT函数。 定义分布 最后，既然这是我们问题的中心，我们命名这个单元格为ModelRisk Output(输出)-使用相同Outputs/Inputs对话框来定义，这次要选择Output选项。在单元格F13中的公式变成： =VoseOutput(D13)+SUMPRODUCT(C3：C11,F3：F11) 模型完成。 运行模型 为了理解在项目的总费用中有多少不确定性，我们需要运行蒙特卡洛模拟(Monte Carlo simulation)-通过每次在模型的分布中抽取不同随机值并计算总费用来查看导致的大量可能性加权what-if情境。 要在ModelRisk中运行模拟，简单选择要运行的样本数(sample)，把它更改为50000，然后点击 ModelRisk将运行50000个Monte Carlo样本，将花费大约14秒。 查看结果 当模拟结束后，ModelRisk将打开结果查看窗口： 在左侧，是模型的已命名的输入和输出列表(例如，那些包含VoseOutput或VoseInput函数的单元格)在右侧，是输出的图形(总费用)和底部的一些页面。您可以通过点击最右边的标签(AddPage)来添加更多的页面。 原始的6,000估计值是基于添加的最佳猜测值，现在看下来过于偏左，这意味着这里有很高的概率项目的费用将更高。我们通过移动滑动条，能够看到概率值是多少，同样可以通过点击图形上的图标来找到更现实的预算，将打开下列对话框： 我们将输入原始值6,000并找到实际值有90%概率会小于的预算值的位置。点击OK，滑动条将会移动来反应这些更改： 这表明，考虑假设将更加方便，这里大约只有6%的机会会小于原始估计，只有10%的概率会超过更保守的预算值(5,000). 敏感性分析 直方图显示总费用可能会位于0,000和5,000的附近。您可能会想知道哪个费用操纵了这个不确定性，这就是执行敏感性分析的目的。ModelRisk提供了许多种敏感性分析工具，因为这对于基于风险的决策制定来说非常重要的部分。我们这里这查看2个： 第一种敏感性分析类型是飓风图(Tornado chart),可以通过点击这个图标来生成： 将产生下列图形： 这个图显示总费用分布的90%