随机抽样387415488.pdfVIP

2．3 任意分布的伪随机变量的抽样 大多数的伪随机数变量并不满足[0，1]区间的均匀分布， 而是具有各种不同形式的分布密度函数。 对一个具有分布密度函数f (x) 的伪随机变量的抽样是通 过以下步骤来进行的：首先在[0，1]区间抽取均匀分布的伪随 机数列，然后再从这个伪随机数列中抽取一个简单子样，使这 个简单子样的分布满足分布密度函数f (x) ，并且各个伪随机数 相互独立。实际上只要[0，1]区间上均匀分布的随机数具有好 的独立性，则抽得的简单子样也一定具有和它同样好的独立 性。 因此，对不均匀的伪随机变量抽样的关键问题是如何从均 匀分布的伪随机变量样本中，抽取符合所要求的分布密度函数 的简单子样。 迭加原则: 如果要产生分布密度函数为f (x) 的随机变量 f (x) ( ) h x 样本数列，我们可以把 变成分布概率密度函数 的和的 i 形式，即： ( ) ( ) f x ∑hi x i ( ) f (x) 并按其中的分布密度函数hi x 进行抽样作为 的抽样值，决 ( ) 定选择哪一个h x 进行抽样的原则是根据 ( ) 的积分值作 i ∫hi x dx 为权重随机地选择的。这就是蒙特卡洛方法的迭加原则。 在对复杂的分布密度函数的抽样时，伪随机变量抽样的迭 加原则是十分有用的。 A. 离散型分布随机变量的直接抽样 如果离散型随机变量x 以概率p i 取值x i (i 1,2,...)，则其分布函 数为： ( ) F x ∑p i . x ≤x i 其中p i 应满足归一化条件：∑p i 1。该随机变量的直接抽样方 i 法如下：首先选取在[0，1]区间上的均匀分布的随机数 ，然ξ 后判断满足如下不等式 ( ) ( ) F xj −1 ≤ξ F xj 的 j 值，与 j 对应的xj 就是所抽子样的一个抽样值，即η xj 。 ( ) 该子样具有分布函数F xj 。 例: γ 光子与物质相互作用类型的抽样问题。 γ 光子与物质相互作用有三种类型：光电效应、康普顿效 应和电子对效应。其中光电效应和电子对效应为光子吸收过 程。设总截面为 σ σ +σ +σ T e p s . 1. 选择均匀分布随机数 ，ξ 2. 若满足不等式ξ σ / σ ，则发生康普顿散射； s T 3. 若满足不等式σ / σ ≤ξ σ +σ / σ( ) ，则发生光电效应； s T s e T