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广发集丰债券型证券投资基金2017年第3季度报告 第 PAGE 1页共 NUMPAGES 28页 广发集丰债券型证券投资基金 2017年第3季度报告 2017年9月30日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十七日 PAGE PAGE 13 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发集丰债券 基金主代码 002711 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月1日 报告期末基金份额总额 206,662,554.39份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 广发集丰债券A 广发集丰债券C 下属分级基金的交易代码 002711 002712 报告期末下属分级基金的份额总额 206,531,431.54份 131,122.85份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年7月1日-2017年9月30日) 广发集丰债券A 广发集丰债券C 1.本期已实现收益 3,673,910.12 969.80 2.本期利润 4,388,378.26 1,572.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0138 0.0109 4.期末基金资产净值 212,930,779.53 134,191.70 5.期末基金份额净值 1.031 1.023 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发集丰债券A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.58% 0.07% -0.42% 0.06% 2.00% 0.01% 2、广发集丰债券C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.09% 0.06% -0.42% 0.06% 1.51% 0.00% 3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发集丰债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年11月1日至2017年9月30日) 1．广发集丰债券A： 2．广发集丰债券C： 注：（1）本基金合同生效日期为2016年11月01日，至披露时点本基金成立未满一年。 （2）本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张芊 本基金的基金经理；广发纯债债券基金的基金经理；广发聚鑫债券基金的基金经理；广发集鑫债券基金的基金经理；广发安富回报混合基金的基金