银行业初级资格考试风险管理（上）.docVIP

HYPERLINK javascript:; \o 我的课程 我的课程 银行业初级资格考试-风险管理（上） 关闭 HYPERLINK javascript:; \o 课程学习 1 HYPERLINK javascript:; \o 课程评估 2 HYPERLINK javascript:; \o 课后测试 3.课后测试 课后测试 如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。 观看课程 测试成绩：86.67分。恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1. ( )具有非盈利性，而且还可能引发市场风险和信用风险。 √ A 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 流动性风险 正确答案： C 2. 当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以( )方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。 √ A 银团贷款 B 共同投资 C 国别限额 D 以上都不是 正确答案： A 3. 按照《巴塞尔协议》的规定，法律风险是一种特殊的( )。 √ A 信用风险 B 政策风险 C 操作风险 D 市场风险 正确答案： C 4. 某投资者拥有三项资产，头寸分别为2亿元、3亿元、5亿元，年投资收益率分别为10%、20%、30%，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为( )。 √ A 0.2 B 0.3 C 0.25 D 0.23 正确答案： D 5. 根据马柯维茨的资产组合管理理论，分散投资可以降低风险，以下情况中，最佳的是( )。 √ A 两种资产收益率的相关系数为1 B 两种资产收益率的相关系数小于1 C 两种资产收益率的相关系数为负1 D 两种资产收益率的相关系数为0 正确答案： C 6. 假设商业银行2008年度税后净利润500亿元，预期损失200亿元，非预期损失1 000亿元，则其整体经风险调整的收益率是( )。 √ A 0.3 B 0.5 C 0.625 D 0.2 正确答案： A 7. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承受能力。 √ A 资产规模和盈利水平 B 资本规模和风险管理水平 C 资本规模和盈利水平 D 资产规模和风险管理水平 正确答案： B 8. 下列关于违约概率的说法中，正确的是( )。 √ A 违约概率是事后检验的结果 B 违约频率可作为内部评级的直接依据 C 违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D 违约概率和违约频率不是同一个概念 正确答案： D 9. 在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。 × A 5Cs系统 B 4 Cs系统 C 5 Ps系统 D CAMEL分析系统 正确答案： C 10. 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。 × A 1.0 B 2.0 C 3.0 D 5.0 正确答案： D 11. 国家风险的比例指标是( ) √ A 国民收入 B 财政赤字 C 国际收支 D 外债总额与国民生产总值之比 正确答案： D 12. 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 √ A Credit Metrics模型 B Credit Portfolio View模型 C Credit Monitor模型 D Credit Risk模型 正确答案： C 13. Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( ) √ A 资产组合理论 B CAPM模型 C 默顿期权定价理论 D 多因素模型 正确答案： C 14. 某1年期零息债券的年收益率为18. 2%，假设债务人违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。 √ A 0.09 B 0.1 C 0.15 D 0.25 正确答案： C 15. 根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.45%，则隐含的第二年边际死亡率为( )， √ A 0.0345 B 0.0364 C 0.0367 D 0.0435 正确答案： B 恭喜您，您获得了86.7分，已通过考试。 同时您已获得课程学分3学分！