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2.3 拉氏变换和概率母函数
2.3.1 Laplace-Stieltjes 变换（L-ST ）
设X 是一非负随机变量(取值x 0) ，若分布函数F(x)不存
在密度，定义如下积分为Laplace-Stieltjes 变换
∞
F * (s) ∫0 e−sx dF (x ) E [e−sX ]
当X 为连续概率变量时，密度f (x)存在，则
∞
F ∗(s) =∫0 e-sx f (x )dx （即为f (x) 的拉氏变换）
当X 为非负整数离散随机变量时，存在
∞ ∞
∗ -sx -sn
F (s ) = ∑e n f (xn )=∑e p n
x = 0 n=0
n
9
2.3.2 概率母函数
一个非负整数离散型随机变量的概率母函数完全确
定该变量的概率分布。利用概率母函数计算各阶矩往往是
简单可行的。
设X 是非负整数离散型随机变量（x = 0, 1, 2, L），它
n
的概率分布 P (X n) p n , n 0, 1, 2, L，则定义X （或
概率分布{p n } ）的概率母函数为
∞
G(z ) ∑p z n E [z X ]
n
n 0
易见，每一概率分布{p n }对应唯一的概率母函数G(z) ，
10
反之，每一概率母函数确定唯一的概率分布{p n }，即有
1 n ( )
⎡d G z ⎤
p n n!⎢⎣ dzn ⎦⎥ , n 0, 1, 2, L
z 0
概率母函数具有如下性质：
1）设独立概率变量X ,X , L,X 及X =X +X + L+X 的概
1 2 n 1 2 n
率母函数分别为G (z ),G (z ), L,G (z ) 及G( z) ，则
1 2 n
G( z)=G (z ) ⋅G (z ) ⋅L⋅G (z )
1 2 n
2 ）设两独立的X 1 ,X 2 的f 1 (x n )=an , f 2 (x n )=b
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