《金融风险学》：教学大纲.docVIP

PAGE PAGE 1 《金融风险学》教学大纲 ?一、课程的性质、任务 《金融风险学》是经济学院为金融学专业开设的选修课。本课程理论教学和实践教学并重。主要为培养金融专业人才服务。随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂多样，金融风险管理的重要性日渐突出，通过该课程的教学旨在帮助学生掌握金融风险管理的基本知识，使学生掌握金融风险管理的技巧，提高对金融风险管理策略的比较与选择能力，使学生走上工作岗位后能运用所学理论与专业知识，化解我国金融体制改革中面临的金融风险。 二、教学基本要求 掌握金融风险的定义；了解分析和识别金融风险的基本方法；掌握金融风险管理的定义；学会金融风险度量的主要技术方法；掌握金融风险管理程序及基本内容；掌握资本风险管理、流动性风险管理、信贷风险管理、利率风险管理、外汇风险管理、中间业务风险管理等几方面的风险管理知识和管理技能。 三、适用专业与学时数 适用于经济学院金融学专业，本课程总学时为45学时，每周3学时，行课15周。 四、本课程与其它课程的关系 本课程的先导课程是《金融学》、《财务管理》、《商业银行经营管理》等专业基础课程。 五、推荐教材及参考书 教材：《银行风险管理》, 赵晓菊著，上海：上海财经大学出版社1999年版 参考书：《金融风险管理》, 施兵超、杨文泽著,上海：上海财经大学出版社 六、主要教学方法 教学中，注重理论与实践相结合。采用多媒体教学课件，生动形象地阐释金融风险学的理论和实务。 七、开课及编写大纲单位、课程负责人 经济学院金融学教研室，肖萌 八、课程考核办法 本课程考核共分为平时考核和期末考试两部分，平时考核即该课程的平时测验、平时作业等，占总成绩的20%，期末考试的成绩占总成绩的80%。 金融风险概述 ［基本知识点］金融风险；金融脆弱性；金融风险管理 ［教学目的和要求］通过本章教学，使学生对本课程有基本的了解。掌握金融风险的定义；了解金融体系内在脆弱性理论与假说；了解信息经济学关于金融体系内在脆弱性的理论；掌握金融风险的特征与种类；了解金融风险的识别、评估、分析的方法；了解金融风险管理的内涵 ［教学重点与难点］ 金融体系内在脆弱性理论与假说；信息经济学关于金融体系内在脆弱性的理论 第一节 金融风险的理论 学时：2学时 具体教学内容： 一、金融风险的定义 1风险是指潜在的亏损或出现亏损的可能性 2金融风险指因种种主观或客观原因导致的金融领域一系列矛盾显露、激化，进而对金融体系安全与稳定造成破坏与损失的可能性。 二、金融体系内在脆弱性理论与假说 1金融脆弱性的含义　　 高负债经营的行业特点决定了金融业具有更容易失败的本性。这是狭义上的金融脆弱性（financial fragility），有时称之为“金融内在脆弱性”。广义上的金融脆弱性，有时将其简称为“金融脆弱”，则指一种趋于高风险的金融状态，泛指一切融资领域中的风险积聚，包括信贷融资和金融市场融资。早期，主要从狭义上来理解金融脆弱性，现在更多地是从广义角度。 2马克思的理论 1）金融危机是经济危机的伴随物，经济危机又是资本主义社会内在基本矛盾的必然结果 2信用在过度投机中发挥了杠杆作用 3凡勃伦的理论 凡勃伦在1904年提出金融体系内在不稳定性的假设命题 4明斯基的“金融脆弱性假说” 1）明斯基（1985）较早对金融内在脆弱性问题作了系统阐述，形成了“金融脆弱性假说”。金融脆弱性假说认为私人信用创造机构特别是商业银行和其他相关的贷款人的内在特性使得它们不得不经历周期性危机和破产浪潮，银行部门的困境又被传递到经济体的各个组成部分，产生经济危机。 2）明斯基强调经济周期对金融脆弱性的引爆作用 3）明斯基的分析基于资本主义繁荣与衰退长期波动现象（50年）的总结之上，他指出经济的繁荣时期就播下了金融危机的种子。 5克瑞格的“安全边界说” 1）安全边界可理解为是银行收取的风险报酬，包含在借款人给银行支付的贷款利息之中。当由于不测事件使得未来没有重复过去的良好记录时，安全边界能够给银行提供一种保护。对于贷款人和借款人来说，仔细研究预期现金收入说明书和计划投资项目承诺书，是确定双方都可以接受的安全边界的关键一环。 2）由于银行家赋予借款人正面信用记录的权重提高了，相应地降低安全边界。如此时间一长，先前不能从银行家那里获得贷款或者被要求很高的安全边界的借款人，也逐渐能够获得贷款。经济扩张、安全边界与信用记录权重的相互配合，使得银行家没有发现信贷风险敞口正在扩大。 三、信息经济学关于金融体系内在脆弱性的理论 1信息不对称以及逆向选择和道德风险 1）信息不对称是指市场交易或者签订契约的一方比另一方拥有更多的信息。 2）逆向选择是指交易双方拥有的信息不对称，拥有信息不真实或信息较少的一方会倾向于作出错误的选择。 3）道德风险是指由于经营者或