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基于ARCH类模型我国各类食品价格指数波动性研究 　　内容摘要：文章利用CX12、HP滤波法对我国各类食品价格指数的季节性特征和周期性特征进行了分离，并通过ARCH类模型分析了各类食品价格的异方差效应。结果表明：我国粮食、蛋类、鲜菜的价格不具有明显的异方差效应；肉禽制品的价格波动存在非对称性特征；水产品的价格波动存在高风险高回报的特征；鲜果的价格波动具有明显的集簇性。 　　关键词：食品价格指数 季节性 周期性 ARCH类模型 　　相关文献概述 　　在过去10年间，食品价格相比居民消费价格增长更快，对人民的消费生活产生了重大影响。因此，了解各类食品价格波动的特征对于采取相应政策稳定食品价格具有重要的现实意义。 　　中国学者已从多个视角对我国食品价格波动性进行了研究。罗万纯等（2010）利用ARCH类模型对粮食价格的波动特征进行分析，得出籼稻、粳稻、大豆没有明显的异方差效应，而小麦和玉米价格波动有明显的集簇性特点；李国祥（2011）从统计分析的角度对2003-2010年我国农产品价格上涨的特点、影响因素及价格走势进行了分析，得出价格将面临较大上涨趋势的结论；朱坚真等（2012）利用ARCH类模型对我国水产品的价格波动进行分析，得出我国水产品的价格波动具有集簇性、无记忆性、杠杆效应等特点；王川等（2012）利用CX12季节调整法和HP滤波法对我国水果市场价格波动规律进行研究，