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基于DEA我国网上银行效率评价研究 　　摘 要：利用投入导向的DEA模型，核算2012年我国8家商业银行网上银行的相对效率，结果显示：目前我国网上银行效率总体处于低效状态，四大国有商业银行的效率远低于股份制商业银行。非有效的商业银行普遍存在投入不合理现象，四大国有商业银行投入过剩，而股份制商业银行情况不一，仅招商银行规模有效。 　　关键词：商业银行；网上银行；效率评价；数据包络分析（DEA） 　　一、引言 　　近年来，我国互联网技术发展迅速，银行业务交易模式逐步从柜面转向了电子渠道。据艾瑞咨询发布的最新《2012-2013年中国网上银行年度监测报告》显示，2012年我国电子银行交易笔数高达896.2亿笔，增长迅速，电子银行替代率[电子银行替代率：本文中指基于交易笔数的替代率，即通过电子渠道完成的交易笔数占整体银行交易笔数（包括柜面和电子渠道）的比例。]高达72.3%。电子银行交易所占比重越来越大，形成了以网上银行为基础，手机银行、电话银行、自助终端等多种电子银行手段并存的发展态势。网上银行凭借绝对的成本优势，成为人们首选的交易方式，2012年我国个人网银用户超过2亿，企业网银账户破千万。网上银行为人们提供便利的同时，商业银行应考虑自身网上银行效率的问题。本文运用DEA模型对我国网上银行效率进行探讨，以弥补现有研究在此方面的不足。 　　二、文献综述 　　1.对传统银行效率的研究 　　在国内外的研究中，对银行效率尚无明确的定义。比较一致的看法是，银行效率是指银行vb r 在业务活动中投入与产出或成本与收益之间的对比关系。从本质上讲，银行效率是银行对其资源的有效配置。关于银行效率的研究，划分为经济（财务）和技术（生产）两种分析角度。前者就是通常使用的财务指标分析法，比如：我们经常运用资产收益率、资本收益率、人均利润率等指标衡量商业银行盈利能力；银行不良贷款率、存贷比和资本充足率等指标测度商业银行稳健水平。后者则是指前沿效率分析法，在给定的技术条件和外生市场因素的条件下，以最小投入获得最大产出或者利润最大化的商业银行，即为前沿效率银行，而所要考察的效率损失则为相对于前沿效率银行的偏离程度。根据Berger和Humphrey关于银行效率的很有价值的文献综述，现有的前沿效率分析法，主要有五种分析方法：随机前沿方法（SFA）、自由分布方法（DFA）、厚边界函数法（TFA）、数据包络分析法（DEA）和无界分析方法（FDH），并认为为DEA 方法是最具有应用优势的银行效率评价方法。 　　2. 对网上银行效率的研究 　　网上银行包含两种层次：一是机构概念，指通过信息网络开办业务的银行，如美国安全第一网上银行、英国EGG银行；二是业务概念，指银行通过信息网络提供的金融服务，包括传统银行业务和因信息技术应用带来的新兴业务。我们通常所提及的网上银行，更多的是第二种概念，本文所要探讨的网上银行效率也就是银行提供网上服务的效率问题。由于国外互联网普及较早，并带动了网上银行的发展，国外学者在网上银行效率研究方面已经取得一定的成果。Chien-Ta Bruce Ho et al（2008）首次运用DEA和PCA模型对台湾地区的网上银行效率进行分析，其中DEA模型的投入变量混合了金融和电子商务变量。国内关于此方面的研究较少，大部分资料集中于网上银行的发展、网上银行的风险控制和防范、网上银行的监管等问题，并且分析方法多采用定性分析。周鑫（2009）开始运用DEA模型对我国9家商业银行的网银效率进行了分析，认为网银效率总体上是无效的，并得出网银宣传力度不足是主要原因。 　　3.研究综述 　　整体而言，关于网上银行效率方面的研究是严重不足的，其主要原因在于网上银行相关资料较少，数据难以获取等。但是网上银行效率的问题与网上银行发展密切相关，是提升银行利润率的重要内容，此方面的研究必不可少。国内网上银行是传统银行服务方式的拓展，可以基于传统银行效率的研究成果，针对网上银行效率进行研究。 　　三、实证研究 　　1.DEA方法简介 　　DEA方法首先由Farrell提出，经A.Charnes和W.W.Cooper等人的工作而得以推广。该方法主要是保持决策单元（DMU）的投入或产出不变，借助于数学规划确定相对有效的生产前沿面，将各个决策单元投影到DEA前沿面上，并通过比较决策单元偏离DEA前沿面的程度来评价它们的相对有效性。最具代表性的DEA模型是CCR模型和BCC模型，前者是在规模报酬不变的假设下评价决策单元的技术效率，而后者剔除了不变规模报酬的假设，运用BCC模型可以将技术效率分解为纯技术效率和规模效率。 　　本文基于投入角度核算DMU的效率得分。假设所要测算的DEA模型有n个DMU，每个DMU有k种投入和m种产出。对于第i个DMU，和分别为