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基于DEA模型中国民营银行经营效率研究 　　摘要：作为民间资本进入金融业的代表，民营银行的发展受到广泛关注。本文采用数据包络分析中的CCR、BCC？与超效率模型，对民营银行的效率进行评价，结果表明：当前阻碍民营银行发展的最大问题是民营银行没有体现出规模效益，这与长期以来国家限制民间资本进入金融行业有关。因此，未来我国民营银行的持续发展需要不断的政策导向，继续鼓励民间资本在金融行业的自由流动，实现社会资源的有效配置。 　　关键词：民营银行效率评价数据包络分析（DEA）超效率 　　中图分类号：F276.3文献标识码：A 　　1.引言 　　理论界对于建设民营银行的想法由来已久，但是民间资本进入金融行业存在壁垒，仅仅出现了像中国民生银行、浙商银行、浙江稠州商业银行、台州银行、浙江泰隆商业银行等几个拥有部分民营性质的银行。2013年7月，国务院办公厅发布了《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》。《意见》中提出，“扩大民间资本进入金融业”，“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”[1]。这为民营银行的发展奠定了制度基础。可以想象，不久的将来，中国将出现更多的民营银行。银行发展的重要标志就是银行经营效率的提升。银行的经营效率是指对银行为实现投入最小化或产出最大化，合理分配投入程度的度量。本文将运用DEA（数据包络法）研究中国民生银行、浙商银行、浙江稠州商业银行、台州银行、浙江泰隆商业银行的经营效率，主要从技术效率与规模效率两个方面进行深入探究，提出提高经营效率的意见，为未来中国民营银行的发展提供经验。 　　2.国内外研究综述 　　国内学者姚树洁（2004）运用DEA方法对股份制银行和国有银行的经营效率进行测度，得出股份制银行的经营效率要明显高于国有银行的经营效率的结论。谭中明（2002）着重分析了我国商业银行与国际商业银行之间的差距，发现在个人业务和银行资产运用水平上两者差距很大。国外运用DEA研究银行经营效率的时间较早，Allen.N.Berger和DavidB.Humphrey（1997）对用前沿分析方法研究银行等金融机构效率的一百多篇论文进行了汇总。Shyu（2012）引入三阶段DEA模型研究台湾地区银行分支机构的管理效率。 　　现有的研究成绩斐然，但仍有不足之处。 　　第一，国内对于民营银行经营效率的研究很少，更多的是研究国有银行与股份制银行。 　　第二，对于银行经营效率的研究指标不够科学，银行的经营侧重于盈利性、流动性、安全性的考虑，指标的选取也应从这些方面进行筛选。 　　综合上述问题，本文将研究目标定为民营银行，并重新考虑指标选取，用加权平均净资产收益率和净利润代表盈利性，用贷存比率代表流动性，用资本充足率和拨备率代表安全性，对民营银行的经营效率进行全面的考量，为提高民营银行的经营效率提出切实可行的意见。 　　3.方法介绍 　　1978年，著名的运筹学家A.Charnes、W.W.Cooper和E.Rhodes[2]为评价部门间的相对有效性提出了数据包络分析模型（DataEnvelopmentAnalysis），简称DEA。从第一个DEA模型一C2R模型产生之后，DEA模型在评价有效性方面被广泛应用，并被不断改进，先后又出现了BCC-DEA模型、超效率DEA模型、DEA-Malmquist模型等诸多模型。 　　3.1CCR模型 　　min[θ-ε（∑mi=1S-i+∑si=1S+r）] 　　s.t∑nj=1Xijλj+S-i=θXik，i∈（1，2，…，m）（1） 　　∑mj=1Yijλj+S-r=rrk，r∈（1，2，…，s） 　　∑nj=1λj=1 　　θ，λ，S-i，S+r≥0，j=1，2，…，n 　　其中，S-i，S+r分别为松弛变量；ε为非阿基米德无穷小量，在计算中取正的无穷小，如ε=10-7，xij为第j决策单元的第i项投入，yrj为第j决策单元的第r项产出。 　　DEA中，称被评价单位称为决策单元（decisionmakingunit――DMU）。对具有非阿基米德无穷小量的CCR对偶输入模型，可以根据以下规则判断DEA有效性： 　　1.若θ1，则为DEA无效； 　　2.若θ=1，∑mi=1S-i+∑si=1S+r0，则仅为弱DEA有效； 　　3.若θ=1，∑mi=1S-i+∑si=1S+r=0，则为DEA有效。 　　3.2BCC模型 　　由于对于无效的决策单元，我们无法分辨出是由于纯技术无效还是规模无效。1984年Banker，Charnes和Cooper提出产生了BCC模型。BCC模型通过对值进行上限约束，将技术效率分解成为纯技术效率和规模效率，使得决策更加准确。 　　min[θ-ε（∑m=1S-i+∑si=1S+r）] 　　s.t∑nj=1