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基于DEA模型互联网金融背景下山东省本土商业银行经营效率测度 　　【摘要】近年来我国经济发展迅速，尤其是提出互联网+以来，我国国内经济环境已经发生巨大?D变，国家的各个部门对这个新变化都积极做出反应。银行业作为我国金融行业的代表，在近几年的发展中增长飞快，在互联网+的背景下，面对互联网金融的影响，传统的商业银行的经营效率值得我们思考。本文通过确立投入与产出指标，以2010～2014年山东省10家本土银行的年度财务报告为数据样本，基于DEA模型，对这10家商业银行的效率进行了测算，并对测算结果进行了综合分析，在此基础上给出了面对互联网金融的影响商业银行经营效率的对策建议。 　　【关键词】商业银行 经营效率 DEA模型 互联网金融 　　一、引言 　　2013年被视为我国互联网金融崛起的发展元年，在2014年和即将过去的2015年，我们的衣食住行已经与互联网金融这个新兴的概念紧密的结合在一起，从以支付宝为代表的支付方式的改变，到以余额宝、招财宝等理财方式的革新，再到P2P、众筹等多元化投资方式的到来，无不以互联网金融紧密相连，可以说现如今互联网金融已经在我们的经济生活中引起了翻天覆地的改变。 　　与传统的商业银行模式相比，互联网金融可以提供更便捷高效的金融服务，以满足不同时间、不同地点的不同消费者的各种金融需求，虽然目前互联网金融还必须依托于实体商业银行实现资产变现，但互联网金融的这种高速发展无疑对传统商业银行造成了强烈冲击，现今商业银行不得不改进经营策略，推出许多高收益的金融产品，以减少互联网金融的冲击，减少活期存款被过度分流而增加银行经营成本，降低利润。传统的依靠存贷利率差来赚取利润的“轻松”盈利方式不得不发生变化。 　　对于商业银行运营效率的研究一直是比较热门的话题。最早是Sherman and Gold（1985）通过数据包络分析法（DEA）测算研究了商业银行的经营效率问题，此后应用DEA方法测算银行经营效率呈现出多方向的发展趋势，并在学界受到广泛的关注。国内最早应用这一方法进行研究的是薛峰，杨德礼（1998），之后不断有学者在各个方面对这一方法进行创新和改进，使之更贴切的研究商业银行的运营效率。运用DEA这一运筹学方法研究商业银行的经营效率之所以被认为是有效的，是因为DEA方法的几个特性，比如它的评价结果实物量纲的，测算结果可以适用于各个规模银行进行比较等等。 　　应用方法的创新方面，最初学者通过基础的DEA-CCR模型以及BCC模型测算商业银行的技术效率、规模效率以及综合效率，到后来的熊正德（2008）在DEA模型上引入典型相关性分析（CCA），建立了CCA-DEA模型，改进了传统的测算范式，邹文杰（2014）应用Hybrid DEA模型对台湾34家商业银行进行效率分析，李双杰（2015）通过构建中间指标，建立了交叉效率的“自互评”模式的DEA模型等等。这些研究都使得原本的商业银行效率研究更加贴合实际。 　　目前而言，国内对于商业银行的效率研究已经十分成熟，但对于互联网金融的发展对于商业银行运营效率的影响方面研究比较少。互联网金融对于商业银行的影响到底如何，是积极影响居多还是消极影响居多，是对银行的竞争性颠覆还是互融共生，这些问题目前而言还没有一个明确的答案。本文将基于山东省十余家本土银行2013年前后的数据，运用DEA模型测度中小型商业银行的营运效率，并从结果中分析互联网金融对于这些银行的冲击。 　　二、DEA模型的运用 　　（一）效率的定义 　　本文首先对一下研究中所涉及的效率给出定义，见下表： 　　（二）DEA模型 　　数据包络分析法是一种非参数方法，主要借助于数学规划通过比较决策单元（DMU）偏离前沿面的程度来评价决策单元的相对效率。 　　本文的研究运用的是DEA方法模型中的规模报酬不变模型（CRS）。CRS模型是Chames，Cooper和Rhodes（CCR，1978）所提出的最基本的DEA模型，因此也称为CCR模型。假设共有N家银行，这N家银行的投入为K项、产出为M项，那么对于第i家银行，分别用向量x和y来表示： 　　（1） ■， 　　■，i=1，2，...，N 　　我们将K×N维投入矩阵，M×N维产出矩阵分别用X、Y来表示。■即是我们需要求出的所有投入和产出之比。假设规模报酬不变，则最优权重可由公式（2）得出： 　　Max（■） 　　（2） S.t.■ j=1，2，...，N 　　■ 　　公式（2）即为第i家银行中所有产出与所有投入的加权比例。为避免得出无穷多解，可增加约束v’x=1，则上述规划问题变为： 　　Max（■） 　　■ 　　（3） S.t.■ j=1，2，...，N 　　■ 　　由对偶原理，可以推出如下等式： 　　Max θ 　　■