基于DEA模型商业银行信息化效率初探.docVIP

基于DEA模型商业银行信息化效率初探 　　【摘要】上世纪90年代初，中国人民银行提出了银行信息化战略，号召我国银行机构以四大国有商业银行为主体进行信息化发展。银行业是信息化建设最早的实践者和推动者，信息技术已深入银行经营管理中并得到广泛的应用。然而，银行信息化是否真的实现了银行效率节约，仍需要我们进行深入研究。本文首先介绍我国商业银行信息化存在的效率；然后分析DEA模型应用在商业银行信息化效率的可行性；最后针对可能存在的低效率问题提出建议。 　　【关键词】银行信息化 DEA模型 效率 可行性 　　一、引言 　　20世纪90年代初，中国人民银行提出了银行信息化战略，号召我国银行机构以四大国有商业银行为主体进行信息化改革。银行业是信息化建设最早的实践者和推动者，信息技术已深入银行经营管理中并得到广泛的应用。我国大型银行经历了从手工操作到单机处理，到区域互联，再到大机集中和网络金融的发展，建立在计算机、网络和通信基础上的柜台服务系统、电子清算系统和管理信息系统，银行信息化的发展，已从根本上改变了传统的金融业务处理模式。然而，银行信息化是否真的实现了银行效率，仍需要我们进行深入研究。 　　数据包络分析法（DEA，Data Envelopment Analysis）是以“相对效率”概念为基础，以凸分析和线形规划为工具的一种评价方法，它能充分考虑对于决策单元本身最优的投入产出方案，因而能够更理想地反映评价对象自身的信息和特点[1]。本文首先介绍我国商业银行信息化的效率；然后分析DEA模型应用在商业银行信息化效率的可行性；最后针对可能存在的低效率问题提出建议。 　　二、我国商业银行信息化效率探析 　　1997 年召开的首届全国信息化工作会议，对信息化和国家信息化定义为：“信息化是指培育、发展以智能化工具为代表的新的生产力并使之造福于社会的历史过程。国家信息化就是在国家统一规划和组织下，在农业、工业、科学技术、国防及社会生活各个方面应用现代信息技术，深入开发广泛利用信息资源，加速实现国家现代化进程。”[2] 　　迄今为止，信息化建设作为新兴的内部技术、管理模式和运行方式被商业银行广泛发展起来。这些年来我国商业银行信息化建设取得了引人瞩目的成果。 　　（一）实现了数据大集中 　　信息化建设为各大银行初步实现数据大集中提供了广阔的技术平台。我国大型国有商业银行已经整合和集中了境内外所有分支机构以及集团子公司各类数据，提高了银行的核心竞争力以及带来了银行金融产品的升级和服务。 　　（二）实现了大数据积累 　　很多大银行已经建立了全行统一的集团信息库和数据仓库两个大数据基础平台，并实现了客户、账户、产品、交易、管理等的信息内容的集中管理。数据中包含了柜员、客户、各有关机构等的交易行为、关联性和交易习惯等大量有价值的信息。 　　（三）实现了管理现代化 　　开发应用了一系列管理系统，提高了经营管理效率；开发应用了新一代监督系统，系统分析了客户交易习惯和历史数据，编制了多个智能化监督模型，改变了沿袭多年的业务复审模式；开发应用了新的绩效考核系统，有效激发了经营活力和价值创造力；开发了全行共享的全球信息资讯平台，统一采集和深度挖掘行内外商务信息，帮助客户更加全面及时地了解市场动向、把握商机、降低获信成本。 　　（四）实现了服务信息化 　　近年来，由电话银行、手机银行、网上银行和自助银行构成的信息化服务体系，极大地缓解了商业银行业务快速增长与物理网点资源有限的矛盾。 　　三、DEA模型应用于商业银行信息化效率的可行性分析 　　银行信息化的建设是一个多投入与多产出的项目，其效率是一个相对综合的指标，它不仅包括银行业绩方面的指标，还包括一些隐性的指标，如整体的管理能力。因此，基于信息化建设的大环境，我们可以通过研究银行的投入-产出，进而来分析银行效率。DEA是运筹学、管理科学与数理经济学交叉研究的一个新领域。它是一种非参数的分析法，这种方法事先并不需要预设一个投入、产出之函数关系，可直接从各个决策单元（DMU，Decision Making unit）的实际观察资料中找出最合适的效率值[3]。 　　DEA模型应用于商业银行信息化效率方面是否可行，通过以下几方面的分析可以得出相应的结论。 　　（一）模型可行性 　　银行是一种多输入、多产出的企业，我们运用DEA模型来分析银行的效率具有可行性[4]。银行在运营中，其投入要素主要有资本金、固定资产和员工，而银行的产出要素一般可以用利润与存款额度表示。DEA方法根据一组关于输入、输出的观察值来估计有效“生产前沿面”，通过与有效前沿面比较，可以计算出其它生产点的投入冗余或产出不足，所以DEA方法适合分析银行的效率分析。 　　（二）经济可行性 　　随着经济全球化的不断发展，继资金