八时间序列计量模型的建立与估计.PDFVIP

实验八：时间序列计量模型的建立与估计 •实验目的与要求： •1.了解时间序列模型的内涵。 •2.学会使用平稳性检验、协整检验。 •3.学会建立误差修正模型 •实验环境： •PC机，Eviews6.0软件 •实验内容： •中国城镇居民人均生活费支出与人均可支配 收入间关系研究。 1 实验步骤之一：建立工作文件并录入数据 •建立workfile和对象，录入变 量：1992年至1998年各月的 可支配收入S （元）和生活费 支出Z （元），如图 实验步骤之二：序列的平稳性检验 1.对时间序列进行单位根检验，检验序列的平稳性：在workfile双 击S序列，在对象窗口中点击view，选择Unit Root Test，在对话框 中选择intercept （带截距项），Lagged diffrences （滞后差分项） 选2阶 •单击OK得到回归结果 可以看出在1%、5%、10%的显 著性水平下，t‐statistic均大于 临界值，从而接受H0，认为S 序列存在单位根，不是平稳序 列 2.判断单整阶数：在S序列的Unit