2025年金融风险管理师量子计算在期权定价中的应用专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师量子计算在期权定价中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师量子计算在期权定价中的应用专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师量子计算在期权定价中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、量子计算在期权定价中的核心优势主要体现在哪个方面？

A、降低硬件成本

B、实现指数级加速计算

C、简化模型假设

D、提高市场预测准确性

【答案】B

【解析】正确答案是B。量子计算通过量子并行性和量子叠加态，能够实现对复杂

金融模型的指数级加速计算，这是其在期权定价中的核心优势。A选项错误，因为当前

量子硬件成本仍然高昂；C选项错误，量子计算并不改变模型假设；D选项错误，量子

计算主要用于计算而非预测。知识点：量子计算的基本原理及其在金融计算中的应用。

易错点：容易混淆量子计算的计算能力与预测能力。

2、在量子期权定价中，量子振幅估计（QAE）算法主要用于解决什么问题？

A、数据预处理

B、蒙特卡洛模拟加速

C、风险对冲

D、波动率建模

【答案】B

【解析】正确答案是B。量子振幅估计算法是量子蒙特卡洛方法的核心，能够实现

对期望值计算的二次加速，主要用于加速蒙特卡洛模拟过程。A、C、D选项均与QAE

算法的主要功能无关。知识点：量子算法在金融计算中的具体应用。易错点：容易将

QAE算法与其他量子算法的功能混淆。

3、当前量子计算在期权定价中面临的主要挑战是什么？

A、算法理论不成熟

B、量子比特数量不足

C、市场需求不足

D、监管限制

【答案】B

【解析】正确答案是B。当前量子计算机的量子比特数量有限且容易出错，这是限

制其在期权定价中实际应用的主要瓶颈。A选项错误，算法理论已有较大进展；C、D

2025年金融风险管理师量子计算在期权定价中的应用专题试卷及解析2

选项与当前技术挑战无关。知识点：量子计算发展的技术瓶颈。易错点：容易忽视硬件

限制对实际应用的影响。

4、量子期权定价模型与传统BlackScholes模型的主要区别在于？

A、定价公式不同

B、计算方法不同

C、市场假设不同

D、风险中性原理不同

【答案】B

【解析】正确答案是B。量子期权定价模型主要在计算方法上与传统模型不同，采

用量子算法而非经典算法。A、C、D选项错误，因为量子模型通常仍基于相同的市场

假设和定价原理。知识点：量子计算与经典计算在金融建模中的差异。易错点：容易混

淆计算方法与模型假设的区别。

5、量子退火算法在期权定价中的典型应用场景是？

A、欧式期权定价

B、美式期权定价

C、奇异期权定价

D、期权组合优化

【答案】D

【解析】正确答案是D。量子退火算法擅长解决组合优化问题，在期权定价中主要

用于期权组合优化而非单个期权定价。A、B、C选项通常采用其他量子算法。知识点：

不同量子算法的适用场景。易错点：容易混淆优化问题与定价问题的区别。

6、量子计算在期权定价中最先可能实现商业化的领域是？

A、高频交易

B、复杂衍生品定价

C、风险对冲

D、投资组合优化

【答案】B

【解析】正确答案是B。复杂衍生品定价计算量大，最能体现量子计算的优势，预

计会是最先商业化的领域。A、C、D选项虽然也有应用潜力，但技术门槛更高。知识

点：量子计算在金融领域的商业化路径。易错点：容易忽视不同应用场景的技术成熟度

差异。

7、量子期权定价中的”量子优势”通常指什么？

A、绝对性能优势

B、相对于经典算法的加速比

C、成本优势

2025年金融风险管理师量子计算在期权定价中的应用专题试卷及解析3

D、精度优势

【答案】B

【解析】正确答案是B。量子优势特指量子算法相对于最优经典算法的计算速度优

势。A、C、D选项均不是量