商业银行个人信贷风险-管理.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 4 学号： 文献综述和外文翻译 （ 2014届本科） 学院: 经济 管理 学院 专业：金 融 学 姓名：牛 薇 指导教师：于丽红 副教授 完成日期： 2014 年 03月20日 文献综述 题目：关于商业银行个人信贷业务风险管理的文献综述 关于商业银行个人信贷业务风险管理的文献综述 摘要：近10年来,随着经济的高速增长,我国个人贷款市场呈现出超常规的发展趋势,规模的快速增长为银行带来了巨大利润,同时也埋下了巨大隐患,尤其是近期住房市场火爆、房价居高不下,社会也渐渐由“全民存款”向“全民负债”转变。美国“次贷危机”的教训告诉我们,在宏观经济和货币政策出现巨大变化时,个人贷款具有很大的脆弱性和传染性,并且,个人贷款的风险暴露往往发生在协议生效的数年之后。在货币政策从紧的背景下,如何防范我国个人信贷中的风险,降低借款人违约的可能,是我国商业银行面临的重要课题,也一直受到众多学者的广泛关注。 关键词：商业银行；个人信贷；信用风险； 1商业银行个人信贷风险的分类 信贷风险的类型可以从总体上划分为市场性风险和 HYPERLINK /view/.htm \t _blank 非市场性风险两类。市场性风险主要来自企业（借款人）的生产和销售风险（即借款人在商品的生产和销售过程中，由市场条件和生产技术等因素变动而引起的风险；非市场风险主要指自然和社会风险。 HYPERLINK /view/.htm \t _blank 自然风险是指由于自然因素使借款人蒙受经济损失无法偿还信贷本息的风险； HYPERLINK /view/.htm \t _blank 社会风险是指由于个人或团体在社会上的行为引起的风险。 商业银行信贷的主要风险： 一、操作风险 操作风险的概念：入市承诺的兑现使得中国金融市场的对外开放度不断提高，本土商业 HYPERLINK /view/20233.htm \t _blank 银行面临更加激烈的竞争，这对商业 HYPERLINK /view/20233.htm \t _blank 银行的风险管理提出了更高的要求但基于本土商业 HYPERLINK /view/20233.htm \t _blank 银行产权缺位、内部控制机制缺乏，流程设计失当等因素所造成的操作风险日益凸显。根据巴塞尔委员会在协议第段所给的定义，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 二、担保风险 信贷 HYPERLINK /view/.htm \t _blank 担保只是发放信贷的必要条件而不是发放信贷的充分条件。目前，商业银行对信贷 HYPERLINK /view/.htm \t _blank 担保还存在一种错误认识，即过于看重信贷担保的作用，认为只要有信贷担保就可以发放信贷。信贷 HYPERLINK /view/.htm \t _blank 担保只是分散了信贷风险，提供了一种补偿功能，但它不能改变借款人的 HYPERLINK /view/54260.htm \t _blank 信用状况，也不能保证足额偿还信贷，因此不能从根本上消除信贷风险。缺乏判断 HYPERLINK /view/.htm \t _blank 抵押品评估机构评估资格和识别评估结论准确与否的标准。对于是由 HYPERLINK /view/20233.htm \t _blank 银行还是由借款人聘用评估机构、聘用具有什么资格的评估机构、如何考核评估机构的 HYPERLINK /view/.htm \t _blank 资信状况、如何判定评估机构的评估结论是否准确等没有明确要求。实际情况是评估机构基本上是由借款人聘用，支付评估费用，受聘的评估机构往往考虑借款人的要求，高估抵押物价值， HYPERLINK /view/20233.htm \t _blank 银行只要看到评估机构的评估报告后就予以认可，造成大多抵押物价值高估，银行处置抵押物时，要么抵押物有价无市，要么 HYPERLINK /view/.htm \t _blank 清算价值大大低于账面价值。另外也没有判断抵押物 HYPERLINK /view/.htm \t _blank 变现能力的标准。造成实际工作中无法判断抵押物是否为市场所接受，接受程度如何。 三，道德风险 道德风险是委托人与代理人签约后，在履行过程中由于信息不对称导致具有信息优势的一方有可能为实现其自身利益最大化，采取不利于他人的行动，侵占他人的利益，从而造成他人损失的可能性。商业 HYPERLINK /view/20233.htm \t _blank 银行在经营管理过程中，存在着多层次和多方面的委托代理关系，因此由于信息不对称所导致的道德风