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基于在线社会资本网络个人信贷信用风险评估 　　摘要：在线社会资本（Online Social Capital，简称OSC）是互联网征信的重要组成部分，也是网络个人信贷的信用风险评估的重要内容。因此，融入在线社会资本的网络个人信贷的信用风险评估，将对传统个人信贷的信用风险评估起到补充和修正的效果。本文基于k-核分解法，基于在线社会网络朋友数和在线社会网络位置对网络个人信贷借款人的在线社会资本进行了量化，并基于此提出了一类基于在线社会资本的网络个人信贷的信用风险评估模型。结合搜集的芝麻信用数据进行示例分析，模型有效性得到了检验。 　　Abstract： Online Social Capital （OSC） is an important component of Internet credit reporting and an important part of credit risk assessment of personal credit. Therefore， the credit risk assessment of online personal credit integrated with online social capital will supplement and revise the credit risk assessment of traditional personal credit. Based on the k-factorization method， this paper quantifies the online social capital of online personal loan borrower based on the number of online social friends and online social network location. And a credit risk assessment model of online personal credit based on online social capital is proposed. Combined with the sesame credit data collected for example analysis， the validity of the model has been tested. 　　关键词：在线社会资本；k-核分解；网络个人信贷；信用风险评估 　　Key words： online social capital；k-core decomposition；network personal credit；credit risk assessment 　　中图分类号：F832.4 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2018）02-0237-06 　　0 引言 　　2017年3月，互联网金融再一次被写入十二届全国人大五次会议《政府工作报告》中，李克强总理指出，要警惕互联网金融风险。作为互联网金融的主要业务之一，P2P网贷迅速发展壮大的同时，问题平台和违约事件也持续的激增。对于出借人而言，我国信用信息共享机制并不完善，出借人在P2P网贷平台获取到的借款人信用数据非常有限，因而面临着较大的信息不对称风险。据部分P2P网贷平台公布的年报数据显示，“宜人贷”ABCD级借款的坏账率平均在6%左右，“点融网”坏账率为2.4%，“积木盒子”坏账率为1.49%，远高于同期商业银行的不良贷款率。P2P网贷行业的坏账率模糊不清，行业巨头“陆金所”自爆坏账率在6%左右，“拍拍贷”更是高达8%。由于我国的失信惩戒机制并不完善，网络个人信贷的兴起进一步降低了失信成本，容易产生线上个人信贷的欺诈行为。借款人违约导致出借人血本无归和P2P平台停业、跑路的问题事件层出不穷、数见不鲜。网络个人信贷依托大数据等信息挖掘技术的优势，虽然一定程度上缓解了信息不对称问题，但基于信息技术的辅助决策并不能从根本上消除网络个人信贷的信用风险[1-2]。 　　传统商业银行个人信贷的信用风险评估指标研究[3-4]，注重考察借款人的基本信息、还款能力和还款意愿。传统商业银行个人信贷的信用风险评估方法主要有logistic回归[5]、神经网络[6]、SVM[7]、聚类[8]、随机森林[9]及多分类器组合方法[10]。相对而言，网络个人信贷的信用风险本质上属于更为广义的个人信用风险范畴，指的是网络个人信贷借款人不愿、无力偿还借款、或者交易对手违约，导致网络信贷机构或者网贷出借人遭受损失的风险。网络个人信贷的征信基础是依托大数据、数据挖掘技术发展起来的互联网征信，如芝麻信用、腾讯征信和拉卡拉征信。研究表明，社交网