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基于状态空间模型中国能源消费和经济增长动态关系研究 　　[摘要] 运用状态空间模型的Kalman滤波法对1978―2011年中国能源消费与经济增长的关系进行实证分析发现：能源消费对经济增长的弹性系数呈现出明显的阶段性特征。进一步的研究还发现：若劳动力与资本要素投入水平不变，能源消费的经济增长偏弹性系数为1189，高于资本产出弹性系数0470和劳动产出弹性系数0446。要素的产出弹性系数之和大于1，表明规模报酬为递增。 　　[关键词] 协整检验；状态空间模型；能源消费；经济增长 　　[中图分类号]F206； F224 　　[文献标识码]A 　　[文章编号] 1673-5595（2014）05-0008-05 　　一、引言 　　经济增长与能源消费之间的关系一直是能源经济学研究的重要问题。Masih的研究结论表明：大多数国家或地区能源消费和经济增长之间存在协整关系，如印度、巴基斯坦、印度尼西亚等国家。[1]Soytas和Sari认为除中国以外的新兴市场的16个国家的能源消费和经济增长之间存在协整关系。[2]Cheng和Lai的研究认为中国台湾能源消费和经济增长之间不存在协整关系。[3]Stern发现美国的GDP、资本、劳动力和能源之间存在协整关系，[4]这与Yu和Jin的关于美国GDP与能源消费不存在协整关系的结论是相反的。[5] 　　目前国内的研究可以归为几类：（1）主要研究能源消费总量与中国经济增长之间的协整关系；（2）分类研究能源消费中的煤、石油、天然气和水电力等消费与GDP之间的关系；（3）从对中国内部省区层面的视角研究经济增长与能源消费之间的关系。比较典型的有：王海鹏等发现中国能源消费与经济增长之间存在变参数协整关系；[6]刘凤朝等研究发现：短期内经济增长对能源消费的影响不十分显著，而长期除了资本增长外，经济增长是能源消费增长的重要因素；[7]陶磊、李晓嘉、陈首丽、尹建华等的实证研究结果都发现：经济增长与能源消费之间存在着长期的均衡关系；[711]马超群等发现GDP分别与能源总消费、煤炭消费之间存在协整关系，而GDP与石油、天然气和水电之间不存在协整关系。[12]赵霄伟等对中国内部省区层面的研究发现：新疆能源消费与经济增长存在着长期均衡关系。[13]胡军峰等利用面板协整理论分析了北京市能源消费和经济增长的关系，面板协整检验发现北京市能源消费和经济增长之间存在长期协整关系。[14] 　　中国2011年能源消费总量达到了348002万吨标准煤，比1978年的57144万吨标准煤增加了290858万吨标准煤。1992年之前，中国能源生产总量大于能源消费总量，但是从1992年以后则一直是能源消费总量大于能源生产总量，能源供需之间开始存在矛盾，见图1①。英国石油公司（BP）数据显示，2010年中国以203%的能源需求高于美国的19%成为能源消耗第一大国，较2009年相比上升了112%。可见，伴随着中国经济的高速增长，能源消耗量也在持续增长。[15]372373由图1可知，中国1978―2011年能源消费和GDP的变化趋势具有趋同性。由1978―2011年的统计数据可以计算出两个变量之间的相关系数，其高达09856，显然能源消费与GDP之间存在着十分紧密的内在关系。 　　综上所述，大多数现有文献只利用时间序列数据对能源消费与经济增长之间的关系进行静态实证研究，而未采用状态空间模型的卡尔曼滤波法对能源消费的产出弹性系数呈现阶段波动性的成因与系数大小进行深入分析。因此，本文采用状态空间模型的Kalman滤波法来分析中国1978―2011年能源消费与经济增长之间的关系，并进一步探究在劳动力与资本要素投入水平不变时，能源消费对经济增长的偏弹性系数。为制定可持续的能源发展规划、能源战略与政策提供科学决策的依据。 　　图11978―2011年中国能源生产总量、消费总量与经济增长变动情况 　　中国石油大学学报（社会科学版）2014年10月 　　第30卷第5期张优智：基于状态空间模型的中国能源消费和经济增长动态关系研究 　　二、研究方法：状态空间模型 　　设yt为包含k个经济变量的k×1维可观测向量。这些变量与m×1维向量αt有关，则αt被称为状态向量。“量测方程”（measurement equation）或称“信号方程”（signal equation）如下： 　　统称为系统矩阵，如不特别指出，它们都被假定为非随机的，因此，尽管它们能随时间改变，但是都是可以预先确定的。对于任一时刻t，yt能够被表示为当前的和过去的ut和εt及初始向量α0的线性组合，所以模型是线性的。当一个模型被表示成状态空间形式就可以对其应用一些重要的算法求解。这些算法的核心是卡尔曼滤波（Kalman Filtering）。[15]372373