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基于残差控制图宏观经济运行质量研究 　　摘要：常规控制图主要用于产品系统的质量监控中，其前提假设是过程的质量特性值相互独立。在研究宏观经济运行质量时，由于经济时间序列存在自相关性，不能直接运用常规控制图对宏观经济运行质量进行监控。文章提出残差控制图对具有自相关性的经济序列进行稳定分析，对未来经济运行质量进行监控，并结合中国GDP数据进行了实证分析。 　　关键词：残差控制图；宏观经济；质量监控 　　 　　常规统计控制图（又称休哈特控制图）的基本假设前提是观测值独立同分布，然而在实际过程中，质量特性值之间常表现出自相关现象，违背独立性假定。当数据存在自相关现象时，运用常规控制图判断处于统计控制状态的过程，会出现大量的虚发警报，使控制图的使用效果大为减低，甚至丧失监控过程的作用。 　　在宏观经济运行质量监控中，由于经济数据的自相关性，使得不能直接运用常规控制图对经济数据序列进行监控、诊断和调整，而应运用自相关控制图对经济数据进行稳定性分析，并对未来的经济运行质量进行监控或预警。 　　 　　一、 残差控制图 　　 　　为了解决过程自相关情况下的质量控制问题，统计学家们研究出多种自相关控制图方法，残差控制图就是其中之一。Alwan和Roberts（1988）将时间序列分析方法引入控制图理论中，提出对自相关的观测值用时间序列模型进行拟合，拟合后的残差序列相互独立，满足常规控制图的基本假设前提。因此，可以用常规作图法对残差序列建立残差控制图并对过程进行监控。 　　 时间序列分析通常用于研究某过程的动态结构，分析相邻观测值之间的依赖性，所以当质量特性过程呈现自相关现象时，用时间序列模型ARMA（p，q）表征过程仅存在一般性原因时系统的相关状况是适宜的，然后通过拟合观测值后的残差来监控过程波动。下面以简单而广为使用的一阶自回归AR（1）模型具体说明残差控制图理论。 　　一阶自回归AR（1）模型： 　　根据时间序列模型理论，残差序列满足常规控制图独立同分布的基本假设。所以，对残差序列可用常规的休哈特图进行控制，建立残差控制图，其中心线CL=0，上下控制限CLR： 　　式中，KR是控制限系数，一般取KR=3。当观测值表现为个别极端值出界或非随机的点序列，则说明生产的稳态过程被破坏，有异常情况发生，应采取措施查出原因并加以消除。 　　表1中国人均GDP时间序列数据（1952年~2004年） 　　 　　数据来源：中华人民共和国国家统计局编《中国统计年鉴――2005》。 　　 　　二、 经济系统实例 　　 　　以中国宏观经济系统为例，质量特性值选择人均GDP增长数据。具体时间序列数据（1952年~2004年）见表1。对中国人均GDP拟合时间序列模型，其前提是时间序列必须具有平稳性，所以必须先检验时间序列是否平稳，可利用Eviews5软件对序列做单位根检验判定其平稳性；若不平稳则先取对数再进行差分，然后利用Minitab软件分析差分序列的自相关函数图和偏自相关函数图来判定序列的平稳性和选择模型形式。将人均GDP序列用Yt表示，人均GDP取对数再经差分的时间序列用△Yt表示。 　　 　　图1中国人均GDP序列 　　 从图1可以看出我国人均GDP水平保持指数增长趋势，特别是1978年改革开放以后，呈现出强劲的增长势头，从其变化特征来看，正是一个非平稳序列。 　　利用Eviews5软件对Yt序列做精确的单位根检验（ADF检验），以检验时间序列的平稳性。由表2可知，ADF检验的统计量是7.142，大于三个不同显著水平的临界值，表明序列是非平稳的。 　　表2△Yt的单位根检验结果 　　 　　下面通过对时间序列△Yt的自相关函数图、偏自相关函数图的分析判别其平稳性以及识别模型形式。也可以利用Eviews5软件做△Yt序列的单位根检验以检验序列的平稳性。如表3示，ADF检验的统计量是-3.809，分别小于不同检验水平的三个临界值，所以△Yt序列是一个平稳序列。 　　表3△Yt的单位根检验结果 　　 　　△Yt的自相关函数图、偏自相关函数图在图2、图3中给出。△Yt的自相关函数图呈正弦衰减特征并具有拖尾性，可判定序列是平稳的；且偏自相关函数图在K=1后呈截尾特征，由此可判定应用AR（1）模型拟合△Yt时间序列数据。 　　 　　 　　利用Minitab软件对△Yt时间序列数据作回归分析，得回归方程为： 　　△Yt=0.033 7+0.579△Yt-1 （3） 　　 　　图4Rt的自相关函数图 　　对△Yt序列作变量统计描述，?滋=0.086 3，通过回归方程可得残差序列为：Rt=△Yt-0.086 3（1-0.597）-0.597△Yt-1 　　下面对残差序列进行白噪声检验，如果残差序列是白噪声序