二阶矩过程均方微积分.pptVIP

* 二阶矩过程的均方微积分 研究对象 一类具有二阶矩的随机过程 研究内容 连续性、可导性与可积性等. 是均方极限意义下的随机微积分 重点 均方极限,均方连续,均方可导 以及均方可积的概念和准则． 要求 掌握均方极限,均方连续,均方可导 以及均方可积的的概念以及相应准则. 熟悉一阶线性随机微分方程及其解. 熟悉正态过程的随机分析的一些结果. 一 随机变量序列的均方极限 定义 称定义在概率空间 二阶矩的随机变量的全体所组成的集合 上的具有 为二阶矩变量空间． 预备知识 Schwarz不等式 引理　设 则对 任意的复数a,b有 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证明 1．均方极限的定义 定义　设 如果 则称{Xn,n=1,2,…}均方收敛于X, 或称 X 为{Xn,n=1,2,…}的均方极限，记为 2．均方极限的性质 定理（均方极限的唯一性） 则X 在概率1下是唯一的． 证明 设 则 于是 从而 故 于是 从而 以概率1等于常数c,也就是 即 故 以概率1等于常数0,也就是 定理（均方极限的运算性） 证明 (1)目标： (4) 若Xn和X都是实r.v.,则 3．均方收敛判定准则 定理（Cauchy准则）设 则{Xn}均方收敛的充要条件是 充分性要用到测度论知识， 仅证必要性． 定理（Loeve准则） 则{Xn}均方收敛的充要条件是 必要性由均方极限的运算性直接可证明。仅证充分性