计量经济学课件大纲.docVIP

PAGE PAGE 4 北京大学经济学院2011级研究生 《高级计量经济学I》课程介绍及安排 2011－2012学年秋季学期 教学目的与要求 倘若经济学要发展成为严密的科学，则要求经济学的理论必须要具备可证伪性。这一理论判断标准要求经济学必须首先具有非常严谨清晰的内部逻辑推理，也即经济学必须是内部一致的；而保证内部一致性的好的方法无疑是数学的方法，这便是当代经济学数理化倾向的原因。与此同时，可证伪性要求经济理论必须满足外部一致性，也即经济理论的假设和推论要符合经济现实；简言之，即基于经济理论的预测必须与经济数据相吻合。计量经济学正是评判经济理论是否满足外部一致性或者满足的程度好坏的首选方法。基于此，本课程必须作为经济学研究生层次所有专业的基础必修课，其目的也正是要掌握用经济数据去证伪满足内部一致性的经济学理论的方法。 计量经济学分为理论计量经济学和应用计量经济学。前者主要从数学和统计的视角关注计量模型的方法和工具，以及这些方法的相关性质。后者则主要关注如何将计量模型与经济理论相结合以应用于相应的经济数据。本课程作为研究生的基础课，主要要求学生掌握计量经济学中主要的方法、工具和相关的性质，以为学生日后做应用计量的研究奠定理论基础。同时，为了使得学生更深入地理解这些方法，课程中也会介绍一些应用的例子。 课程先修要求 中级计量经济学 微积分 概率论与数理统计 教材和参考书 1. 教材: Bruce E. Hansen, Econometrics, 2nd Edition, University of Wisconsin, 2011 2．推荐参考书 Fumio Hayashi：Econometrics, Princeton University Press，2000 Greene, William H：Econometric analysis, 5th Edition, Prentice Hall，2002. 授课教员 赵晓军讲师 电话：（010 Email: HYPERLINK mailto:zhaoxiaojun@ zhaoxiaojun@ 黄卓助教授 电话：（010 Email: HYPERLINK mailto:zhuohuang@ zhuohuang@ 助教： 李四光： 2010级西方经济学专业博士研究生 Email: HYPERLINK mailto:sandy2009pku@ sandy2009pku@? 梁志兵： 2010级金融学专业博士研究生 Email: lzp198508@ 教学时间安排 教员授课： 周二 10-12节 (18:40-21:30) 二教107 习题课： 预计每四周一次习题课，具体地点待定（第二周下课时确定） 课程基本要求 在每次上课之前要求提前阅读课程所指定的上课内容。每两周布置一次作业，作业在双周的周三之前上传至教学网（/webapps/login/）的相应板块。作业必须在布置之后的第二周的课堂上上交。本课程的期末考试采取闭卷考试。本课程的最终成绩由如下三部分组成： 期末考试，占60% 期中考试，占20% 平时作业，占20% 注意，作业迟交、补交或缺交，当次作业均以零分计算。 授课内容与时间安排（共15周） 章 节 内 容 上课时间 第1章 导言 1.1何为计量？ 1.2 概率方法与计量 1.3 计量术语与符号 1.4 可观测的数据 1.5标准数据结构 1.6 经济数据来源 1.7 计量软件 1.8本书（手稿）阅读指南 9 第2章 矩法估计 2.1 引言 2.2 总体期望与样本均值 2.3 样本均值的无偏性 2.4方差 2.5 依概率收敛 2.6 弱大数定理 2.7 向量表示的矩形式 2.8 依分布收敛 2.9 矩函数 2.10 Delta方法 2.11表示随机无穷小的阶数的符号 2.12 一致随机有界 2.13 半参数有效 2.14 期望 2.15 技术证明细节 9月6日 第3章 条件期望与投影 3.1 引言 3.2 例子：工资分布 3.3 条件期望 3.4 条件期望函数（CEF） 3.5 连续型变量 3.6 期望迭代定理 3.7 条件（期望）单调性 3.8 CEF误差 3.9最优预测值 3.10 条件方差 3.11 同质性与异质性 3.12 回归偏效应 3.13 线性CEF统计量 3.14 含非线性影响的线性CEF统计量 3.15 含虚拟变量的线性CEF统计量 3.16最优线性预测值 3.17线性预测偏误的方差 3.18 回归系数 3.19 回归子向量 3.20 系数分解 3.21 遗