计量经济学总论.pptVIP

三、模型参数的估计 模型参数的估计方法，是计量经济学的核心内容。 在建立了理论模型并收集整理了符合模型要求的样本数据之后，就可以选择适当的方法估计模型，得到模型参数的估计量。（这是计量经济学模型与数理经济学模型的最大区别） 模型参数的估计是一个纯技术的过程，包括 对模型进行识别（对联立方程模型而言）； 估计方法的选择； 软件的应用：如TSP或Eviews 。 四、模型的检验 在模型的参数估计量已经得到后，可以说一个计量经济学模型已经初步建立起来了。但是，它是否客观地揭示了所研究的经济现象中诸因素之间的关系，能否付诸应用，还要通过检验才能决定。 计量经济学模型必须通过四级检验，即经济意义检验、统计学检验、计量经济学检验和预测检验。 1. 经济意义检验 目的：检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。 方法：将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。 注意：只有当模型中的参数估计量通过所有经济意义的检验，方可进行下一步检验。模型参数估计量的经济意义检验是一项最基本的检验，经济意义不合理，不管其它方面的质量多么高，模型也是没有实际价值的。 2.统计检验 统计检验是由统计理论决定的 目的：检验模型的统计学性质 最广泛应用的统计检验准则： 拟合优度检验 变量的显著性检验 方程的显著性检验 3.计量经济学检验 计量经济学检验是由计量经济学理论决定的 目的：检验模型的计量经济学性质 最主要的检验准则： 随机误差项的序列相关检验； 随机误差项的异方差性检验； 解释变量的多重共线性检验。 4.模型预测检验 由模型的应用要求决定。 目的： 检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度（稳定性检验）； 确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围（预测性能检验）。 检验方法： 稳定性检验：扩大样本重新估计。 利用扩大了的样本重新估计模型参数，将新的估计值与原来的估计值进行比较，并检验二者之间差距的显著性。 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测。 将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，并将该预测值与实际观测值进行比较，检验二者之间差距的显著性。 五、计量经济学模型成功的三要素 从建立计量经济学模型的步骤中不难看出，任何一个计量经济学模型赖以成功的要素应该有三个：理论、方法和数据。三者缺一不可。 理论：即经济理论，所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础。 方法：主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其它经济学分支学科的主要特征。 数据：反映研究对象的活动水平、相互间联系以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。 §1.3 计量经济学模型的应用 计量经济学模型的应用大体可以被概括为四个方面：结构分析、经济预测、政策评价、检验与发展经济理论。 一、结构分析 经济学中的结构分析：是对经济现象中变量之间相互关系的研究。它不同于人们通常所说的，诸如产业结构、产品结构、消费结构、投资结构中的结构分析。它研究的是当一个变量或几个变量发生变化时会对其它变量以至经济系统产生什么样的影响。结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。 弹 性 弹性：是经济学中一个重要概念，是某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量，即两个变量的变化率之比。 弹性系数（Y对Xj的弹性系数）： 平均弹性 平均弹性：在样本均值附近的弹性。 二、经济预测 计量经济学模型是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。但是，我们应该注意： 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。因此，对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型显得无能为力。 滞后于经济现实与经济理论的模型，在应用中也会遇到障碍。 三、政策评价 政策评价：是指从许多不同的政策中选择较好的政策予以实行，或者说是研究不同的政策对经济目标所产生的影响的差异。 从宏观经济领域到微观经济领域，每时每刻都存在政策评价的问题： 经济政策具有不可试验性。当然，有时在采取某项政策前，在局部范围内先进行试验，然后推行，但即使如此，在局部可行的政策在全局上并不一定可行。这就使得政策评价显得尤其重要。 计量经济学模型用于政策评价 计量经济学模型，揭示了经济系统中变量之间的相互联系，将经济目标作为被解释变量，经济政策作为解释变量，可以很方便的评价各种不同的政策对目标的影响。 计量经济学模型用于政策评价，主要有三种方法： 工具—目标法：给定目标变量的预期值，即我们希望达到的目标，通过求解模型，可以得到政策变量值。 政策模拟：即将各种不同的政策代入模型，计算各自的目标值，然后比较其优劣，决定政策的