银华智能汽车量化股票.DOC

银华智能汽车量化优选股票型发起式证券 投资基金 2018年第1季度报告 2018年3月31日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年4月23日 银华智能汽车量化股票发起式 2018年第 1季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 银华智能汽车量化股票发起式 交易代码 005033 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 契约型开放式 2017年9月15日 14,264,429.14份 本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资 于汽车产业升级、智能化、电动化及后市场的 相关的上市公司，在有效控制投资组合风险的 前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报， 力争实现基金资产的中长期稳健增值。 本基金综合使用包括但不限于如下多种量化投 资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金投资于智能汽车主题，使用主动量化策 略对智能汽车主题界定内的股票进行筛选并进 行权重的优化，力争在跟踪智能汽车主题整体 市场表现的同时，获得相对于业绩比较基准的 超额收益。本基金债券投资的主要目的是风险 防御及现金替代性管理。债券投资将坚持安全 性、流动性和收益性作为资产配置原则，采取 久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线策 略，以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动 性。本基金以套期保值为目的，参与股指期货 交易。基金投资组合比例为：股票投资占基金 资产的比例为80%-95%；投资于智能汽车主题上 投资目标 投资策略 第 2页共13页 银华智能汽车量化股票发起式 2018年第 1季度报告 市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不 低于80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 中信汽车指数收益率×90％＋商业银行人民币 活期存款利率（税后）×10％ 业绩比较基准 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，属于证券投 资基金中风险和预期收益较高的品种，其预期 风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。 基金管理人 基金托管人 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 银华智能汽车量化股票 银华智能汽车量化股 下属分级基金的基金简称 发起式A 票发起式C 下属分级基金的交易代码 005033 005034 报告期末下属分级基金的份额总额 12,522,453.50份 1,741,975.64份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日－ 2018年3月31 日） 银华智能汽车量化股票发起 银华智能汽车量化股票 式A 发起式C 1．本期已实现收益 2．本期利润 -825,370.31 -971,348.51 -0.0785 -92,506.64 -125,773.41 -0.0877 3．加权平均基金份额本期利润 4．期末基金资产净值 5．期末基金份额净值 10,715,678.03 0.8557 1,489,184.60 0.8549 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第 3页共13页 银华智能汽车量化股票发起式 2018年第 1季度报告 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华智能汽车量化股票发起式A 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ 阶段 ①－③ ②－④ 过去三个 月 -8.29% 1.21% -6.35% 1.12% -1.94% 0.09% 银华智能汽车量化股票发起式C 净值