50ETF高开高收认购期权按计划持有.PDF

上证50ETF 期权日报 50ETF 高开高收 认购期权按计划持有 2018/08/27，星期一 沪深主要股指上涨，50ETF 高开高收，认购期权上涨，认沽期权下跌，伴随着50ETF 价格上涨，原来投资者持有2.500 行权价的9 月平值认购期权变为实值期权，9 月实值 认购期权按计划继续持有。 上证50ETF 收市价2.571，涨0.048，涨幅1.90%，成交金额11.75 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 反弹的动力有所增强 2 、期权成交持仓情况 成交量减少 持仓量增加 3、期权走势分析及策略 9 月实值认购期权按计划谨慎持有 一、 50ETF 走势分析 从下面的60 分钟图来看，50ETF 继续回升，反弹动力有所增虽。 图表1：上证50ETF60 分钟K 线图 资料来源：wind 资讯 1 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看，50ETF 短期均线有所转好，今日收盘价突破60 日均线。 图表2 ：上证50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周K 线图看，50ETF 本周初高开高走，延续上周反弹的可能性增大。 图表3 ：上证50ETF 周K 线图 资料来源：wind 资讯 2 上证50ETF 期权日报 从以下的月K 线图看，50ETF8 月份收出长下影，短期来看，下档的支撑有所增强。 图表4 ：上证50ETF 月K 线图 资料来源：wind 资讯 今日沪深股市主要股指上涨。 截至收盘，上证综指涨1.89%报2780.90 点；深证成指涨2.87%报8728.56 ；两市成交金 额3233 亿。创业板指数涨2.99%报 1493.43 点。 盘面上，各板块均出现上涨。其中，休闲服务、通信、食品饮料、电子、医药生物、家 用电器、国防军工、计算机、房地产等板块涨幅居前。 股指期货方面，沪深300 股指期货主力合约IF 1809 上涨2.47% ；上证50 股指期货主力 合约IH1809 上涨1.67% ； 中证500 股指期货主力合约IC1809 上涨2.52% 。 3 上证50ETF 期权日报 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量减少，持仓量增加。 上证50ETF 期权成交量方面，单日成交1268449 张，较上一交易日减少2.65% 。其中， 认购期权成交710251 张，认沽期权成交558198。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为0.79，上一交易日为0.89 。 持仓方面，上证50ETF 期权持仓总量为1545240 张，较上一交易日增加4.24% 。 成交量/持仓量比值为82.09% 。 图表5 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量 （2018 年8 月27 日） 合约月份 总成交量 成交量变化 总持仓量 持仓量变化 认购期权成交量 认沽期权成交量 9 月 1147209 -33243 1217739 51160 644718 502491 10 月 64303 -12869 59451 11323 33764 30539 12 月 45035 8844