原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
11 习题课-股票跟组合
第11讲
股票和组合习题课
更多考研资料尽在考研邦
/
• 1．如果市场是有效的，那么同一股票在两个不同
时期的收益率的关系是：
• A．正相关的，因为股票收益率有自相关性
• B．负相关的，因为投资者产生与股票现状相反的
预期
• C．不相关的，因为股票的价格是随机游走的
• D．不能确定
更多考研资料尽在考研邦
/
• 2．在强式有效市场之下，那种说法是正确的？
• A．价格反映了所有的信息
• B．价格的变动可以精准的预测
• C．所有的信息，除了历史交易量之外，都在股价
中得到了反映
• D．股价不会变动
更多考研资料尽在考研邦
/
• 3．假设某一投资组合30%投资于三个月期
国库券，30%投资于A股票，30%投资于B
股票，10%投资于C股票。三种股票的贝塔
系数分别为0.4、2和1.3。求该资产组合的
贝塔系数。
更多考研资料尽在考研邦
/
• 4．假设A公司股票收益率的概率分布如下
表所示，计算该股票的期望收益率和标准
差。
更多考研资料尽在考研邦
/
更多考研资料尽在考研邦
/
• 5.
更多考研资料尽在考研邦
/
更多考研资料尽在考研邦
/
• 6.
更多考研资料尽在考研邦
/
更多考研资料尽在考研邦
/
• 7.
• 假设A、B两个组合的收益率满足CAPM的
定价公式，其预期收益率分别为16%和
9%，β值分别等于1.5和0.8。求无风险利
率。
更多考研资料尽在考研邦
/
更多考研资料尽在考研邦
文档评论（0）