WS银行操作风险管理研究工商管理专业论文.docxVIP

目录 目录 西安 西安科技大学硕士学位论文 I I PAGE PAGE IV 目 录 1 绪论1 1.1 研究背景和意义 1 1.1.1 研究背景1 1.1.2 研究意义1 1.2 文献综述 2 1.2.1 国外研究文献综述2 1.2.2 国内研究文献综述4 1.2.3 文献述评7 1.3 研究内容、研究方法、技术路线 7 1.3.1 研究内容7 1.3.2 研究方法8 1.3.3 技术路线8 2 商业银行操作风险概述10 2.1 商业银行操作风险的定义 10 2.1.1 定义10 2.1.2 对定义的理解10 2.2 商业银行操作风险特征 11 2.2.1 内生性11 2.2.2 广泛性和复杂性11 2.2.3 操作风险与收益不成比例关系11 2.2.4 难以度量性11 2.2.5 损失大小的转换性12 2.3 商业银行操作风险的种类 12 HYPERLINK \l _TOC_250001 3 WS 银行操作风险管理现状及问题 14 3.1 WS 银行基本情况 14 HYPERLINK \l _TOC_250000 3.2 WS 银行操作风险管理的流程 14 3.2.1 操作风险识别14 3.2.2 操作风险评估15 3.2.3 操作风险的监测17 3.2.4 操作风险控制18 3.3 WS 银行操作风险管理现状 19 3.4 WS 银行操作风险管理存在的问题 20 3.4.1 操作风险识别能力不强21 3.4.2 缺乏有效的风险评估方法21 3.4.3 监测系统不全面21 3.4.4 制度执行力不足，内控管理不完善22 3.4.5 内审稽核效能发挥不充分，风险防范职能有待强化22 3.4.6 主管部门职能混乱，不能与基层部门的风险防范有机结合22 3.4.7 员工风险意识淡薄，抗风险能力有待提高22 3.5 WS 银行操作风险管理存在问题的原因 23 3.5.1 银行人员素质不高23 3.5.2 制度执行力不强24 3.5.3 组织架构不合理24 3.5.4 流程不科学25 3.5.5 技术系统老化25 3.5.6 外部欺诈25 4 解决 WS 银行操作风险管理问题的对策 26 4.1.确立积极有效的风险识别、评估与监测方法 26 4.1.1 确立贝叶斯网络模型的操作风险识别工具26 4.1.2 明确操作风险度量方法28 4.1.3 完善监测系统31 4.2 构建合理的组织架构 31 4.3 完善内部管理 34 4.3.1 加强银行内部控制制度建设34 4.3.2 提升操作风险防范的内生力建设36 4.3.3 构建积极的合规文化建设37 4.3.4 加强业务流程操作37 4.3.5 加强科技力量建设38 4.4 充分发挥外部监管的作用 39 4.4.1 制定操作风险信息披露制度39 4.4.2 引入外部审计39 5 结论与展望40 5.1 主要工作及研究成果 40 III III PAGE PAGE IV 5.1.1 主要工作40 5.1.2 研究成果40 5.2 研究展望 40 致 谢42 参考文献43 1 1 绪论 西安 西安科技大学硕士学位论文 PAGE PAGE 1 PAGE PAGE 2 1 绪论 1.1 研究背景和意义 研究背景 随着全球经济和金融一体化的进程加快，商业银行的经营范围、业务种类及发展规 模等不断扩大，银行面临的各种风险也日益加剧。对于信用风险和市场风险，国际金融 界在风险管理理念及技术水平方面都已经比较成熟，而对于操作风险的管理却远远落后 于信用风险及市场风险管理。近年来，由于操作风险引发的危机使银行损失相当严重， 各家银行经历了血的教训和金钱的代价之后逐步认识到，操作风险同信用风险，市场风 险已经成为银行业面临的主要风险，应该受到国际银行业及监管当局的重视。 我国由于操作风险导致的银行案件给国家和社会以及银行本身都带来了严重的损 失，加强商业银行操作风险的管理已经迫在眉睫。2010 年，齐鲁银行爆发特大伪造金融 票据案，涉案金额达 60 亿元，损失惨重。2011 年，农业银行爆发支行主任卷走客户汇 票案，涉案金额达 1.6 亿元。据统计，仅 2011 年上半年，山东省各地报送案件 50 件， 涉案金额 8.2 亿元，同比增加 6.9 亿元，增幅 517%。其中，千万元以上案件 12 件，同 比增加 9 件，涉案金额 7.7 亿元，同比增加 6.9 亿元；存款类案件 13 件，涉案金额 2.1 亿元，存款类风险事件 14 件，涉案金额 2.6 亿元。事实表明，银行业金融机构案件数量 和涉案金额都呈上升趋势，且发案地区分布广泛，发案的岗位环节多，信贷、票据、柜 台等业