系统分析与设计中的数学方法精选版.pptVIP

引入多维随机变量概念 左图代表k个不同测试点所测 得的数据，不同时刻tj对应一个 状态变量（由k个值组成），对 应t1,t2,…,tj,…，就构成了多维 随机变量。 用向量来表示的多维随机变 量，称之随机向量。 每个xj皆为一个一维随机变量。 以二维为例： * khk k维随机变量 的统计特征 均值(一阶矩) 协方差（二阶中心矩） * khk 三、随机过程的定义 观察不同点处的波幅随时间的 变化 ，它 们不仅是测量点的随机变量，而 且还是时间的函数 称随时间变化而随机取值的时间 随机函数为随机过程。 需要采用随机理论进行定量定 性地分析，研究概率分布，确定 n维概率密度，进行大量的试验 测试和统计。 工程中，需要做一些假设，突 出主要矛盾，形成满足一定假设条 件的随机过程。 * khk 两种典型的随机过程 马尔科夫随机过程 随机过程未来的进展和我们所取得的某一开始的时刻有关，而与 这时刻以前的特性无关。 过去即使知道得再多，也无助于了解未来。 比较容易进行数学处理，且结果与实际比较吻合。 平稳随机过程 对于前一段的统计，可以很有意义地用来估计其未来的