约束最优化问题的最优性条件-课件.pptVIP

等式约束问题 一阶必要条件 二阶充分条件 不等式约束问题 一阶必要条件 一阶必要条件 一般约束问题 一阶必要条件 二阶必要条件 二阶充分条件 理论部分　 约束最优性条件 定理1: 若 (1) 是等式约束问题的局部最优解； (2) 与 在 的某邻域内 连续可微； (3) 线性无关； 则存在一组不全为零的实数 使得： 定理2: 对等式约束问题，若： (1) 与 是二阶连续 可微函数； (2) 与 使： (3) 且 且 均有 则 是等式约束问题的严格局部极小点． 定义1: 有效约束： 若(2)中的一个可行点 使得 某个不等式约束 变成等式， 即 则 称为关于 的有效约束． 非有效约束： 若对 则 称为 关于 的非有效约束． 有效集： 定义2: 锥： 的子集， 如果它关于正的数乘运算 是封闭的． 如果锥也是凸集，则称为凸锥． 凸锥关于加法和正的数乘运算是封闭的． 定理3: 在(2)中，假设： (1) 为(2)的局部最优解且 (2) 与 在 点可微； (3) 在 点连续； 则 与 交为空． 例1： 确定： 在点 处的可行下降方向. 解： 设 定理4: (Fritz-John一阶必要条件)(1948) 设 为问题(2)的局部最优解且 在 点可微， 则存在非零向量 使得： 例2： 验证是否满足Fritz-John条件： 验证 处Fritz-John条件是否成立？ 解： 取 总有 成立 定理5: (Kuhn-Tucker一阶必要条件)(1951) 设 为问题(2)的局部最优解, 在 点可微， 对于 的 线性无关， 则存在非零向量 使得： 例3： 验证是否满足Kuhn-Tucker条件： 验证 处kuhn-Tucker条件是否成立？ 解： 对 所以 不是KT点． 原因是 线性相关． 定理6: (Kuhn-Tucker一阶必要条件) 设 为问题(3)的局部最优解, 在 点可微， 对于 的 线性无关， 则存在非零向量 使得： 例4： 验证是否满足Kuhn-Tucker条件： 试验证最优点 为KT点． 解： 令 所以 即： 所以： 是KT点． 定理7: 设 是(3)的最优解且函数 与 是二阶连续 可微函数. 又设 约束规范条件在点 成立， 从而存在 使 KT条件成立． 如果严格互补松弛条件在 成立，则： 对一切满足 的方向 均成立．