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风险管理 Dr. 馬利軍 Instructor: Dr. Lijun Ma Dept of MS, Shenzhen University BSBE (2001), MS (2003), USTC, Ph. D (2007), CUHK Email: lijun.ma@ (Personal) riskm.szu@ (Course), pwd: my Tel Office: Arts Building, Room1416 Tel: 0755Office Time: By appointment 教学安排 总课时：15次 教材内容 (10-11次课) 第1章. 风险管理导论（重点） 第2章. 风险管理计划 第3章. 风险识别 第4章. 企业风险分析（重点） 第5章. 风险衡量（重点） 第6章. 风险控制 教学安排 教材内容 (10-11次课) 第7章. 风险的财务处理 第8章. 风险的保险转移 第9章. 风险管理决策 第10章. 风险管理信息系统 串讲 (1次课) 实战复习 (3-4次课) 考试题型 单项选择题 1分/题，20题，20分 多项选择题 1分/题，20题，20分 简答题 6分/题，3题，18分 论述题 2题，22分 计算题 2题，20分 怎么学？ 上课认真听讲 课后同步练习 每章习题 辅助教材 考前实战练习 历届考题 模拟试题 第1章. 风险管理导论 馬利軍 风险实例：政治风险 风险实例：经济风险 风险实例：科技风险 风险实例：个人风险 风险小结 风险的发生具有不确定性 风险的发生会带来损失 风险的发生…… 风险及其本质 风险是指在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度 决定因素 损失(X)的期望值(EX) 均方差或标准差(DX) 损失概率 损失程度 大地震风险:小概率、大损失 塞车:大概率、小损失 风险及其本质 风险及其本质 风险存在与否的基本条件 风险因素 风险事故 损失 风险因素是指促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。风险事故潜在的、间接的和内在的原因 风险及其本质 实质风险因素是指对某一标的增加风险事故发生机会或损失严重程度的直接条件；(有形) 道德风险因素是指与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素；(故意或恶意) 心理风险因素是指由于人的主观疏忽或过失，导致增加风险事故发生的机会或扩大损失程度的一种无形的风险因素；(无意或善意) 风险及其本质 风险事故又称风险事件，是指引起损失的直接或外在的原因，它是使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介。风险是通过风险事故的发生而导致损失的 损失，是指非故意、非计划、非预期的经济价值减少的事实 直接损失和间接损失 实质损失、费用损失、收入损失和责任损失 大地震风险因素、事故、损失 塞车风险因素、事故、损失 财产损失原因分析-火灾 风险及其本质 损失暴露单位：把风险因素存在的事物即载体(包括有形的和无形的)视为一个单位，该单位与风险事故及损失三者共同构成“损失暴露单位” 风险及其本质 注意：同一事件，在一定条件下是造成损失的直接原因，则它是风险事故；而在其它条件下，则可能是造成损失的间接原因，则它就是风险因素 冰雹导致车祸造成人员伤亡是风险因素 冰雹击伤行人是风险事故 风险事故发生的频率与损失的程度具有反比关系 风险及其本质 风险的特征 客观性 偶然性 可变性 风险的分类 风险的分类 静态风险，是指由于自然力的不规则作用，或者由于人们的错误或失当行为而招致的风险。(社会经济正常情况下) 动态风险，是指以社会经济的变动为直接原因的风险，通常由人们欲望的变化、生产方式和生产技术以及产业组织的变化等所引起 风险的分类 纯粹风险，是指只有损失机会而无获利可能的风险 投机风险，是指既有损失可能也有获利机会的风险。很大程度上受到政治环境、市场变化和道德因素等的制约 财产风险，是指财产发生毁损、灭失和贬值的风险 人身风险，是指由于人的死亡、残废、疾病、衰老及丧失或降低劳动能力等所造成的风险，有生命风险和健康风险两类 责任风险，是指由于社会个体(经济单位)的侵权行为造成他人财产损失或人身伤亡，依法负有经济赔偿责任，以及无法履行合同致使对方受损而应负的合同责任，所形成的风险 风险管理及其作用 风险管理，是经济单位通过对风险的识别和衡量，采用合理的经济手段对风险加以处理，以最小的成本获得最大安全保障的一种管理行为 风险管理与危机管理 纯粹风险说与全部风险说 风险管理与经营管理 风险管理及其作用 必要性 安全需求 风险的代价(风险事故的代价，风险因素的代价，处理风险的费用) 作用 对企业的作用(生产经营的稳定，提高企业经济效益，履行社会责任