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基于ARMA模型的我国第三产业总产值时间序列分析 价值工程2006年第8期 基于ARMA模型的我国第三产业 总产值时间序列分析 AnalysisofTimeSeriesOboutChineseTertiary IndustryBasedontheARAMModel 徐旭XuXu (厦门大学经济学系,厦门361005) (EconomicsDepartmentofXia/nenUniversity,Xiamen361005,China) 摘要:大多数经济时间序列存在着惯性,或者说具有迟缓性.通过对这种惯性分析,可以由时间序列的当前值对其未来值 进行估计.本文从我国历年(1953—2004)~第三产业总产值数据出发,将这些数据平稳化,建立自回归移动平均模型(ARAM). 从中找出我国第三产业发晨的内在规律性. Abstract:Therearesomeinertiasinmostofeconomictimeseries.WecallforcasttlIeresultinthefuturebyanalysingsuch inertius.AccordingtotlIeannualstaticdataofChinesetertiaryindustryfrom1953to2004,tlIepapermakestlIedatastationary,sets uDaARAMmodelandsearchestlIeinherentregularityofChinesetertiaryindustry. 关键词:时间序列;第三产业总产值;AKAM模型;平稳性 Keywords:timeseries;outputvalueoftertiaryindustry;ARAMmodel;stationarity 中圈分类号:N945.12文献标识码:A文章编号:1006-431l(20o6)o8-0Olo.旬3 0引言 根据国家新的(--次产业划分规定》第三产业是 指除第一,二产业以外的其他行业.第三产业是国民 经济中的一个重要行业.第三产业的高度发展是国民 经济现代化的一个重要标志.改革开放以来,我国的 第三产业获得了迅速发展.截止到2004年.第三产业 社会总产值达到38885.7亿元.第三产业对国民经济 的贡献不断增大.已成为增加就业和扩大城乡居民收 入的重要渠道.但是与世界经济发达国家相比.我国 第三产业发展水平还比较低.世界经济发达国家第三 产业增加值占整个国民经济的比重和第三产业就业 人员占全社会就业人I:1的比重平均达到65%左右.而 我国这两个指标分别为33%和29.3%.本文根据国民经济第三产业总产值数据列.建立 ARMA模型.进行时间序列分析.并对以后几年第三 产业产值进行预测. 1数据的分析与处理 ARMA模型是一类常见的随机时序模型.它由美 国统计学家博克斯(GergeoBox)和英国统计学家詹金 斯(CwilymJenkins)在20世纪70年代提出来的.亦称 B_J方法.这是一种精度较高的时序短期预测方法,其 基本思想是:某些时间序列是依赖于时间t的一族随 机变量,构成该时序的单个序列值虽然具有不确定性, 但整个序列的变化却有一定的规律性.可以用相应的 数学模型来近似的描述.ARAM模型可以表示为yl= lyt-I+(Igt;2Yl电+K+一P+ul—eJIll_J—e2uh.—K—eul-q,若q=0,贝q ARAM模型变为自回归模型Art(p).若p=0,则ARAM 模型变为移动平均模型MA(q).建立ARAM模型的前 提条件是.所要分析的时间序列必须是一个平稳的时 间序列. 下面将结合数据.用B-J方法建立关于我国第三 产业总产值的ARMA模型 表1是我国第三产业总产值(1953～2004)的时问 序列数据.其中yt表示各年中国第三产业总产值. 对表1数据进行平稳性检验.vI的变化曲线见图 1从图中可以看到我国第三产业总产值呈指数变化趋 势.特别是在进入九十年代以后.呈现出强劲的增长势 作者简介:徐旭(1979一),男,硕士研究生,研究方向为社会主义市场经济理论. 一 1O一 —— Y 图l我国第三产业总产值Y.序列 ValueEngineeringNo.82oo6价值工程2006年第8期 表1我国第三产业总产值年度数据r■■■j誓～ 贾料来源:2005年中国经济统计年鉴及中国贾源环境经济人口 数据库网站 头,52年间第三产业总产值增长了172.47倍.如把数 据分两部分,改革前,中国第三产业总产 值年均增长率为13%;改革后,中国第三 产业总产值年均增长率为194%.从第三产业总产值变 化特征来看它是一个非平稳的时间序列. 2模型的识别和建立 对于含指数趋势