风险管理寒假读书笔记iovc6agd.docxVIP

以下内容根据安东尼?桑德斯《金融风险管理》和约翰?赫尔《风险管理与金融机构》整理。 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc380566548 风险管理的整体框架 PAGEREF _Toc380566548 \h 2 HYPERLINK \l _Toc380566549 1 风险识别 PAGEREF _Toc380566549 \h 2 HYPERLINK \l _Toc380566550 2 风险度量 PAGEREF _Toc380566550 \h 2 HYPERLINK \l _Toc380566551 2.1 敏感性方法 PAGEREF _Toc380566551 \h 3 HYPERLINK \l _Toc380566552 2.1.1 久期、凸性 PAGEREF _Toc380566552 \h 3 HYPERLINK \l _Toc380566553 2.1.2 希腊值 PAGEREF _Toc380566553 \h 3 HYPERLINK \l _Toc380566554 2.2 VaR方法 PAGEREF _Toc380566554 \h 4 HYPERLINK \l _Toc380566555 3 风险处置 PAGEREF _Toc380566555 \h 5 HYPERLINK \l _Toc380566556 3.1 风险分解 PAGEREF _Toc380566556 \h 5 HYPERLINK \l _Toc380566557 3.2 风险聚集 PAGEREF _Toc380566557 \h 5 HYPERLINK \l _Toc380566558 利率风险 PAGEREF _Toc380566558 \h 6 HYPERLINK \l _Toc380566559 1 再定价模型 PAGEREF _Toc380566559 \h 6 HYPERLINK \l _Toc380566560 1.1 再定价模型的基本结构 PAGEREF _Toc380566560 \h 6 HYPERLINK \l _Toc380566561 1.2 再定价模型的作用 PAGEREF _Toc380566561 \h 6 HYPERLINK \l _Toc380566562 1.3 再定价模型的缺陷 PAGEREF _Toc380566562 \h 7 HYPERLINK \l _Toc380566563 2 期限模型 PAGEREF _Toc380566563 \h 7 HYPERLINK \l _Toc380566564 2.1 期限模型的基础原理： PAGEREF _Toc380566564 \h 7 HYPERLINK \l _Toc380566565 2.2 期限模型的基本结构 PAGEREF _Toc380566565 \h 7 HYPERLINK \l _Toc380566566 2.3 期限模型的缺点 PAGEREF _Toc380566566 \h 7 HYPERLINK \l _Toc380566567 3 久期模型 PAGEREF _Toc380566567 \h 8 HYPERLINK \l _Toc380566568 3.1 部分资产负债的久期 PAGEREF _Toc380566568 \h 8 HYPERLINK \l _Toc380566569 3.2 久期模型的基本结构 PAGEREF _Toc380566569 \h 8 HYPERLINK \l _Toc380566570 3.3 监管目标下的久期模型 PAGEREF _Toc380566570 \h 9 HYPERLINK \l _Toc380566571 3.4 久期模型的一般化 PAGEREF _Toc380566571 \h 9 HYPERLINK \l _Toc380566572 3.4.1 考虑凸性 PAGEREF _Toc380566572 \h 9 HYPERLINK \l _Toc380566573 3.4.2 收益率曲线的非平行移动 PAGEREF _Toc380566573 \h 9 HYPERLINK \l _Toc380566574 市场风险 PAGEREF _Toc380566574 \h 11 HYPERLINK \l _Toc380566575 1 历史模拟法 PAGEREF _Toc380566575 \h 11 HYPERLINK \l _Toc380566576 1.1 历史模拟法的基本结构 PAGEREF _Toc380566576