电网企业购售电报价策略的风险评估0ugjtrce.docVIP

电网企业购售电报价策略的风险评估 韭购售电攘群黍嚼瞳 徐玮1,康重庆1,周意诚2,横山隆一s (1_,清华大学电机系电力系统国家重点实验室,北京100084;2.日本东京电力集团系统开发公司,东京135—0034; 3.日本早稻田大学环境与能源工程学院,东京169—9951) 摘要:电网企业对报价策略进行风险评估,是其购售电报价决策过程中的重要环节.就电网企业参与市 场竞争时所面临的购售电报价风险的评估问题进行了研究,提出了报价稳定区间,报价稳定裕度等风险评 估指标,并且分析与论证了竞争对手以及目标成交对象报价变化对电网企业成交结果的可能影响.以南方 电力市场为例对主要思想与风险分析方法予以说明.提出的风险评估指标与分析方法物理意义明确.具有 较强的实用性.对于指导电网企业报价决策具有重要指导意义 关键词:电力市场;购售电主体;报价;风险评估 中图分类号:F123.9文献标识码:A文章编号:1004.9649(2008)08-0020.04 0引言 目前关于电力市场风险评估的研究较多.原 有的各种风险评估分析方法和模型.大多停留在理 论探讨阶段.实用化的研究和成果不多.因此,研究 不同市场主体包括风险辨识,评估及规避在内的一 整套电力市场环境下风险管理体系.对电网企业的 购售电报价风险评估具有重要意义 电网企业购售电报价风险评估是研究其他市场 主体报价策略或市场条件发生变化时.对成交结果 的影响.以及报价策略对市场环境的适应性.并评估 参与市场竞价的风险性以及如何规避风险. 市场主体的成交对象虽然不确定.然而交易成本 的存在与网络传输容量的物理约束决定了对其成交 结果影响较大的往往是某些特定的市场主体.因此, 可将市场主体的主要成交对象作为”目标成交对象”, 而将对其成交结果影响较大的相同侧市场主体视为 “主要竞争对手”.抓住风险评估问题的主要方面. 本文以南方电力市场为代表的”高低匹配”的集 中撮合市场交易模式为研究对象,说明电网企业购 售电报价策略的风险评估方法. 1报价风险评估指标 争对手,z为的报价水平,即平均申报电价.当 报价变化时,如果当且仅当z∈【] 时,不会导致成交结果变化,将报价水平范围 【…,]称为的成交结果与.对应的 报价稳定区间 (2)报价稳定裕度:假设条件同上,将的成交 结果能够承受的,使在报价变化作用后能 够保持不变的报价水平最大变化幅度,称为的 成交结果与P对应的报价稳定裕度.报价稳定 裕度无量纲,以百分比表示,以…i,…分别 表示报价稳定裕度下限及上限.计算公式为: . m.mi.--.%㈩ =×..%c2 如果将, 视为随机变量,且期望值为E(6,), 则报价稳定裕度为: ~,m.m’o--x100%㈤—(3)jj,』r, 6.m.m~--一%㈩ 报价稳定裕度反映了电网公司成交结果对于 竞争对手报价变化的相对稳定性.风险评估指标之 间的关系如图1所示.为了更清楚地表示出两者的 关系.报价稳定裕度采用绝对值表示. 为定量地评估电网公司所面临的风险,定义以 下评估指标:2竞争对手报价变化时市场主体的风险分析 (1)报价稳定区间:假设市场主体为B的竞 对市场主体而言.当其他市场主体报价变化后, 收稿日期:2008-03-19 基金项目:国家自然科学基金资助项目;新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-07-0484) 作者简介:徐玮(1980.),男,湖北应城人,博士研究生,从事电力市场研究.E-mail:xuwei04@mails.tsinghua.edu.cn 20 报价稳定裕度 竞争对手申报电 价水平(期望值) 图1风险评估指标之间关系 Fig.1RelationshipofRiskEvaluationIndex 是否要采取措施应对以及如何应对都是需要深入考 虑与分析的问题不应忽视问题的本质及内涵,仅仅 单纯地采取抬高报价的方式予以应对.否则就可能 使得自身成交电价上升.造成不必要的损失. 下面分析竞争对手报价变化时.市场主体可能 面临的风险 2.1成交价格的风险分析 为简化分析及说明起见.假设市场中仅有购电主 体B.,及售电主体5,.,5,:.购电主体.成交集之中 有且仅有2个售电主体5,.,,其中S:折算至.处 价格P售方折算高于5,l折算至Bl处价格P售方折算,iljl, 且S,与B.成交电量分别为Q,Q.啦;S.,Sz均无 未成交电量;购电主体:未成交,且申报电量9gt; Q:.当购电主体曰抬高其报价且满足以下条 件时,售电主体S将转与成交. 与S之间的成交电量,导致Bz与S-间成 少,则S.将转与B.成交,使得B.的总成 加.则由此分析得出结论:如果其他市场主 据(电量及电价)不变,购电主体B:抬高于 电主体B.的总成交电量可能增加. 3成交对象报价变化时风险