华夏回报证 券投资基金2005年第三季度报告.docVIP

华夏回报二号证券投资基金2008年第一季度报告 PAGE PAGE 7 华夏回报二号证券投资基金2008年第一季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年1月 二、基金产品概况 基金简称： 华夏回报二号 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2006 报告期末基金份额总额： 9,460,053,390.14份 投资目标： 尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。 投资策略： 正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。 业绩比较基准： 本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率。 风险收益特征： 本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金以绝对回报为目标，预期风险较低。 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 本期利润 -1,833,715,181.42元 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 315,506,903.28元 加权平均基金份额本期利润 -0.1921元 期末基金资产净值 9,573,002,302.05元 期末基金份额净值 1.012元 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -15.84% 1.76% 1.03% 0.00% -16.87% 1.76% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 华夏回报二号证券投资基金 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年8月 注：1、本基金合同于2006年8月14日 2、按照本基金的基金合同规定，本基金按规定在合同生效后六个月内使投资比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（十）投资禁止行为与限制的有关约定。 四、管理人报告 （一）基金经理简介 基金经理：胡建平先生，硕士。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员，浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理，原浙江证券投资经理、研究员。曾经担任鹏华中国50基金经理（2006年3月至2006年9月期间）、鹏华价值优势基金经理（2006年7月至2007年4月期间）。2007年4月加入华夏基金管理有限公司，现共同担任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理（2007年7月起任职）。 基金经理：颜正华先生，硕士。曾任国海证券证券投资部、投资策划部经理，江南证券研究所策略研究中心经理，深圳中兴通讯股份有限公司产品事业部信息策划组组长。2005年8月加入华夏基金管理有限公司，历任股票投资部策略分析师，基金经理助理，现共同担任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理（2007年7月起任职）。 （二）本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 （三）本公司一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，并制定了相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》进一步完善了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》，并严格执行了公平交易的原则和制度。 份额净值增长率(1) 份额净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 华夏回报 -9.92% 1.42% 1.03% 0.00% -10.95% 1.42% 华夏回报二号 -15.84% 1.76% 1.03% 0.00% -16.87% 1.76% 2008年1季度，华夏回报、华夏回报二号