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现代概率论理论发展与应用 　　[摘要]介绍现代概率论的一些主要理论，并综述它们在各方面的应用情况。 　　[关键词]概率论 布朗运动 鞅 随机积分 　　中图分类号：O21文献标识码：A 文章编号：1671－7597(2008)0610102－01 　　 　　一、引言 　　 　　在20世纪初期，作为概率论历史上一个重要发展阶段的拉普拉斯的概率论被公理化的概率论所代替，此后，概率论的研究主要采用测度论方法，并取得了一系列理论上的重大突破，开创了现代概率论的新时期。 　　 　　二、现代概率论的主要理论研究 　　 　　（一）布朗运动的研究 　　布朗运动(Brown motion)是一类特殊的马尔可夫过程，具有连续时间参数和连续状态空间，是一个最基本、最简单同时又是最重要的随机过程。布朗运动最初由英国生物学家布朗(R.Brown)于1827年根据观察花粉微粒在液面上作“无规则运动”的物理现象而提出的。爱因斯坦(Einstein)于1905年首次对这一现象的物理规律给出了一种数学描述，使这一课题有了显著的发展。这方面的物理理论工作在Smoluchowski, Fokker,Planck,Burger, Furth Ornstein,Ublenbeck等人的努力下迅速发展起来了。但在数学方面却由于精确描述太困难而进展缓慢，直到1918年才由维纳(Wiener)对这一现象在理论上作出了精确的数学描述，并进一步研究了布朗运动轨道的性质，提出了在布朗运动空间上定义测度与积分。这些工作使对布朗运动及其泛函的研究得到迅速而深入的发展，并逐步渗透到概率论及数学分析的各个领域中，使之成为现代概率论的重要部分。 　　（二）随机过程“鞅”的研究 　　鞅（martingale）是另一类重要的随机过程。鞅的背景来源于公平赌博。即如果每次赌博的输赢机会是均等的，并且赌博策略是依赖于前面的赌博结果，则赌博是“公平的”。从20世纪30年代起，莱维（Levy）等人就开始研究鞅序列，证明了一些鞅的性质，把它作为独立随机变量序列的部分和的推广。40年代到50年代初，杜布（Doob）对鞅进行了系统的研究，得到有名的鞅不等式、停止定理和收敛定理等重要结果。1962年，P.A.迈耶解决了杜布提出的连续时间的上鞅分解为鞅及增过程之差的问题，使鞅和随机过程一般理论的内容大大丰富起来。此外，利用上鞅的分解定理，可以把伊藤清的对布朗运动的随机积分推广到对一般鞅乃至半鞅的随机积分，因而，更一般的随机微分方程的研究也随之发展。鞅论目前已成为研究概率论以及应用概率论和其他随机过程的有力工具。 　　（三）随机积分与随机微分方程的研究 　　随机积分与随机微分方程的研究是由日本数学家伊藤清于1942年引入的。那年他在《日本数学杂志》上发表了他的第一篇论文。在这篇论文中，他引入了刻画可微过程跳跃的泊松随机测度。后来，他又在大阪大学的一份油印的杂志上发表了他的第二篇论文。在这篇论文中，他得出了决定马尔可夫过程轨道的随机微分方程的概念，它可以只借助一个可微过程的随机微分方程的微分来表示。他对随机微分方程的研究作出了系统而严密的奠基性工作。随后又创立了随机积分而且颇负盛名。随机积分是对某些随机过程类适当定义的各种积分的总称，他们在随机过程与随机微分方程的研究和应用中各有其重要作用。以伊藤清的姓氏命名的伊藤积分是对布朗运动定义的一种随机积分。布朗运动的样本函数虽然连续，但几乎所有的样本函数非有界变差，甚至处处不可微，因而无法按样本函数来定义通常的黎曼-斯蒂尔切斯积分或勒贝格-斯蒂尔切斯积分。一般来说，斯蒂尔切斯积分定义中的达布和不会以概率1收敛到一定的极限，但在适当的条件下，达布和的均方极限存在。伊藤清正伊藤是利用这一性质定义了对布朗运动的随机积分。而伊藤积分最重要的性质是如下所示的著名伊藤公式： 　　 　　其中F是二次连续可微实函数， W(t)(t≥0)是布朗运动。这个公式及其各种推广在理论上和应用上都有重要作用。例如，可以用来证明关于布朗运动的鞅刻画的莱维定理。 　　 　　三、现代概率论的应用情况 　　 　　在物理学方面，高能电子或核子穿过吸收体时，产生级联现象，在研究电子-光子级联过程的起伏问题时，要用到随机过程，常以泊松过程、弗瑞过程或波伊亚过程作为实际级联的近似，有时还要用到更新过程的概念。物理学中的放射性衰变，粒子计数器，原子核照相乳胶中的径迹理论和原子核反应堆中的问题等研究，都要用到泊松过程和更新理论。湍流理论以及天文学中的星云密度起伏、辐射传递等研究要用到随机场的理论。探讨太阳黑子的规律及其预测时，时间序列方法非常有用。 　　化学反应动力学中，研究化学反应时的时变率及影响这些时变率的因素问题，自动催化反应，单分子反应，双分子反应及一些连锁反应的动力