第三节_基本离散现线性系统Kalman滤波_附件.pptVIP

* * * 第三节基本离散线性系统的Kalman滤波 * 一、递推滤波的概念 * 二、已知条件和估计准则 * * ?各符号意义： * ?已知噪声统计特性： ?已知噪声统计特性： * 三、滤波公式的建立 * 利用投影定理3得到： 求出上式的各个部分，得出基本离散线性系统的Kalman滤波公式： * ① ② ③ ④ 四、滤波公式的说明及滤波性质 （1）递推滤波四个公式的计算顺序 * ③ ② ① ④ Q(0) P(1∣0) R(1) K(1) Z(1) k=1 * （4）如果两个噪声序列的均值不为零，设： 这时，滤波公式中只影响到式①，它变成为： * （5）Kalman滤波是无偏估计，因为滤波误差： 取数学期望得： 即： * * 五、滤波公式的另一种推导方法 * 结果是只要把第④式改为: 可以证明,两式实质是一样的. 例题 5-11 * 设已知系统的状态方程和量测方程为： 噪声和初态的统计特性为： 求Kalman滤波及误差方差 * 0 1 2 3 4 k 125 38.4 35.8 35.6 0.893 0.703 0.705 0.719 100 13.4 10.55 10.57