9月5日期权日报.PDF

金融衍生品 证券研究报告 上 期权日报 9 月5 日期权日报 分析师： ：张耿 SAC：S0160516030001 ：0571 ：zhangg@ 2018 年9 月5 日 1.50ETF 及其成份股行情 今日50ETF 全天单边下跌，无一个板块表现强势。截至收盘，50ETF 下跌2.47%，成交 额15.49 亿。50ETF 成份股中，中国联通对50ETF 的涨幅贡献较大，中国平安、贵州茅台等 对50ETF 的跌幅贡献较大。 表 1：对50ETF 净值贡献前五只与后五只成份股 排序 股票代码 股票简称 占基金净值比（%） 现价 涨跌幅% 净值贡献（%） 1 600050 中国联通 1.14% 5.56 1.09 0.0124 2 601878 浙商证券 0.06% 6.64 -1.63 -0.0010 3 601360 三六零 0.21% 27.80 -0.71 -0.0015 4 600547 山东黄金 0.41% 22.15 -0.89 -0.0036 5 601881 中国银河 0.20% 7.17 -2.18 -0.0043 46 601601 中国太保 2.34% 32.50 -3.50 -0.0818 47 600887 伊利股份 3.66% 23.40 -2.54 -0.0930 48 600036 招商银行 6.06% 27.69 -3.32 -0.2012 49 600519 贵州茅台 9.03% 657.79 -2.56 -0.2308 50 601318 中国平安 13.99% 62.80 -3.09 -0.4318 数据来源：WIND，财通证券金融衍生品部 注：权重数据来自2018 年8 月16 日华夏基金公布的申赎清单 请阅读最后一页信息披露 金融衍生品 证券研究报告 2.期权合约的持仓结构变化 表2 各月份期权合约持仓量汇总表 期权合约到期月份 合约种类 2018 年9 月 2018 年10 月 2018 年12 月 2019 年3 月 总计 认购 840103 71332 120864 42115 1074414 认沽 585419 67101 96216 45388 794124 总计 1425522 138433 217080 87503 1868538 数据来源：WIND，财通证券金融衍生品部 表3 各月份期权合约持仓量变化汇总表 期权合约到期月份 合约种类 2018 年9 月 2018 年10 月 2018 年12 月 201