Steinestimator逝去的悖论-贝叶斯之道.PDFVIP

Stein estimator: 逝去的悖论 传说中，有一个叫 Stein parodox 的，不知您听说过没有。直接在维基上查“Stein”，条目很多， 叫”Stein” 的人名、河流、山脉、村庄，应有尽有，甚至月亮上有一座环形山，也命名为“Stein”。 这里所谈的“Stein”，是一位美国统计学家–Charles Stein 。他的相关维基词条还有：James-Stein Estimator、Steins lemma、Stein’smethod、Stein paradox、Stein’s unbiased risk estimate 和Stein’s loss 。一个人在维基上能有这么多词条，足以说明这个人的非凡之处。今天，就用通俗的语言，来介 绍一下当年被视为悖论的“James-Stein Estimator”。(James, 全名是Willard James，是Stein 的一 名非全职弟子，与老师合写的（James Stein1961 ）是他发表的唯一一篇统计文章。为了方便起见， 我们把James-Stein 估计简称为 Stein 估计。） Figure 1: Charls Stein Stein’s Estimator 缘