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亚债中国债券指数基金2011年年度报告 亚债中国债券指数基金 2011年年度报告 2011年12月31日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一二年三月三十日 PAGE 2 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2011年5月25日起至12月31日止。 1.2目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc317751722 §1重要提示及目录 PAGEREF _Toc317751722 \h 1 HYPERLINK \l _Toc317751723 §2基金简介 PAGEREF _Toc317751723 \h 3 HYPERLINK \l _Toc317751724 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 PAGEREF _Toc317751724 \h 4 HYPERLINK \l _Toc317751725 3.1主要会计数据和财务指标 PAGEREF _Toc317751725 \h 4 HYPERLINK \l _Toc317751726 3.2基金净值表现 PAGEREF _Toc317751726 \h 5 HYPERLINK \l _Toc317751727 3.3过去三年基金的利润分配情况 PAGEREF _Toc317751727 \h 8 HYPERLINK \l _Toc317751728 §4管理人报告 PAGEREF _Toc317751728 \h 8 HYPERLINK \l _Toc317751729 §5托管人报告 PAGEREF _Toc317751729 \h 12 HYPERLINK \l _Toc317751730 §6审计报告 PAGEREF _Toc317751730 \h 12 HYPERLINK \l _Toc317751731 §7年度财务报表 PAGEREF _Toc317751731 \h 13 HYPERLINK \l _Toc317751732 7.1资产负债表 PAGEREF _Toc317751732 \h 13 HYPERLINK \l _Toc317751733 7.2利润表 PAGEREF _Toc317751733 \h 15 HYPERLINK \l _Toc317751734 7.3所有者权益（基金净值）变动表 PAGEREF _Toc317751734 \h 16 HYPERLINK \l _Toc317751735 7.4报表附注 PAGEREF _Toc317751735 \h 17 HYPERLINK \l _Toc317751736 §8投资组合报告 PAGEREF _Toc317751736 \h 33 HYPERLINK \l _Toc317751737 8.1期末基金资产组合情况 PAGEREF _Toc317751737 \h 33 HYPERLINK \l _Toc317751738 8.2期末按行业分类的股票投资组合 PAGEREF _Toc317751738 \h 34 HYPERLINK \l _Toc317751739 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 PAGEREF _Toc317751739 \h 34 HYPERLINK \l _Toc317751740 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 PAGEREF _Toc317751740 \h 34 HYPERLINK \l _Toc317751741 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 PAGEREF _Toc317751741 \h 34 HYPERLINK \l _Toc317751742 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明