1_第2-3讲最优估计和最优估计方法.pdfVIP

第 2-3 讲 估计、最优估计和最优估计方法 2.1 估计 在自动控制、通讯、航空与航天等科学领域中，常常会遇到“估计” 问题。 所谓估计，就是从带有随机干扰的观测数据中，提取有用信息。 估计问题可叙述为： n m 如果假设被估计量X (t) 是一个 维向量，而 维向量Z (t) 是其观测量，并且 观测量与被估计量之间具有如下关系 Z (t) h[X (t), V(t), t] h m V (t) 其中， 是已知的 维向量函数，它由观测方法决定； 是观测误差向量，它 1 通常是一个随机过程。 那么，所谓估计问题，就是在时间区间[t ,t] 内对X (t) 进行观测，在得到的观 0 ˆ 测数据Z {Z (τ), t0 ≤τ ≤t} 的情况下，要求构造一个观测数据的函数X (Z ) 去估计 的问题，并且称 ˆ 是 的一个估计量，或称 的估计为 ˆ 。 X (t) X (Z ) X (t) X (t) X (Z ) 估计理论是概率论和数理统计的一个分支。 它所研究的对象是随机现象，它是根据受干扰的观测数据来估计关于随机 变量、随机过程或系统的某一特性的一种数学方法。 估计问题大致可分为两类：状态估计和参数估计。 状态和参数估计的基本差别在于：状态估计是随时间变化的随机过程，参 数估计是不随时间变化的或只随时间缓慢变化的随机变量。 2 因此，可以说，状态估计是动态估计，而参数估计是静态估计。 动态估计和静态估计是由联系的，可以这样说，把静态估计方法与动态随 机过程或序列的内部规律性结合起来，就可得到动态估计方法。 2.2 估计准则和最优估计 如上所述，所谓估计问题，就是要构造一个观测数据Z 的函数 ˆ 来作为 X (Z ) 被估计量X (t) 的一个估计量。 人们总希望：估计出来的参数和状态变量愈接近实际值愈好。 为了衡量估计的好坏，必须要有一个衡量的标准，这个衡量标准就是估计 准则。 估计常常是以“使估计的性能指标达到极值”作为标准的。 3 估计准则可以是多种多样的，常用的估计准则有： 最小方差准则 极大似然准则 极大验后准则 线性最小方差准则 最小二乘准则等。 一个估计问题能否得到可行的明确解答，固然与随机过程、随机变量或系 统的状态特点有关，但它与估计准则的选择关系也极大。 可以说，估计准则在很大程度上将决定估计的性能、求解估计问题所使用 的估计方法及估计量的性质 （是线性的还是非线性的）等。 4 因此，要使估计问题得到好的