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201 1年中国银行业从业人员资格认证考试 《风险管理》真题 满分：100分时间：120分钟 一、单项选择题。 1．巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的( )。 A.外部监管 B.员工培训 C.内部控制 D.职责分工 2．如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为( )。 A. 5% B. 6.25% C.5.5% D. 5.75% 3．商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是( )。 A.汇率风险 B.操作风险 C．商品价格风险 D.利率风险 4．下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是( )。 A.风险管理部门应当全面负责管理策略的执行 B.风险管理部门应当与业务部门保持独立 C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任 D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包 5．商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为( )。 A. 50% B. 86.67% C. 36.67% D. 42.31% 6．商业银行采用高级风险量化技术会面临( )。 A.声誉风险 B.模型风险 C.市场风险 D.法律风险 7．针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于( )。 A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款 B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力 C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息 D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息 8．某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限度为 ( )亿元。 A. 30 B．300 C．250 D. 50 9．过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是( )。 A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 B．多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 C.该企业集团的短期偿债能力较弱 D.该企业集团投资房地产已经造成损失 10.从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括( )。 A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标 B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配 C．总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增．量的一定百分比进行战略性分配 D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源 11.商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是( )。 A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断 B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价 C．债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素 D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进行划分 12.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第二年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。 A. 925.47 B.960.26 C.957.57 D. 985.62 13.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以( )为参照基准。 A.风险价值 B.经济增加值 C．经济资本 D.市场价值 14.监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。 A.替代标准法 B.高级计量法 C.标准法